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- 1.3조원 규모 30년물 입찰 소화…0.5bp 미만 등락하며 보합[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 4일 국내 국고채 시장은 0.5bp(1bp=0.01%포인트) 내외 등락하며 강보합세다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.장 중 국고채 30년물 입찰을 소화, 외국인이 3년 국채선물을 순매도 중인 가운데 아시아 장에서 미국채 금리는 하락 중이다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇“대선 전인 만큼 변동성 제한”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 5bp 내린 3.15%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 6.0bp 하락 중이다.미국 대선을 하루 앞두고 급변하는 미국채 금리와는 달리 국내 시장 변동성은 제한적이다. 그간 트렌드였던 도널트 트럼프 공화당 후보의 당선을 점친 ‘트럼프 트레이드’에 대해 시장 예상과는 달리 여론조사 등에서 해리스 후보와 박빙으로 나오면서 되돌림이 나오고 있다는 분석도 나온다. 한 자산운용사 채권 운용역은 “대선 직전인 만큼 움직임이 제한적”이라면서도 “미국채의 경우 아시아에서 꽤 빠지고 있는데 그간 트럼프 트레이드로 선반영된 부분을 일부 되돌리는 것으로 보인다”고 전했다.이날 장 중에는 1조3000억원 규모 국고채 30년물 입찰도 진행됐다. 기재부에 따르면 오전 진행된 입찰 결과 총 응찰 금액은 4조3530억원이 몰려 응찰률 364.8%를 기록했으며 응찰 금리는 2.895~2.965%로 집계, 최종 낙찰 2.910%를 기록했다.이날 장 마감 후 밤 12시는 미국 9월 내구재수주와 미국 10월 컨퍼런스보드 고용추세지수 등이 발표된다.◇국고채 금리 1bp 미만 등락 이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오후 1시13분 기준 2.953%, 2.941%로 각각 0.7bp, 0.1bp 하락 중이다. 5년물과 10년물 금리는 각각 0.4bp 하락, 보합인 2.993%, 3.090%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 보합인 3.021%, 2.930%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 3틱 오른 105.85에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 4틱 오른 116.27에 거래 중이다. 30년 국채선물은 56틱 내린 140.46을 기록, 3계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 1841계약 등 순매도, 금투 2813계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 3248계약 등 순매수를, 금투 1811계약 등 순매도 중이다.
- 국고채 금리, 1bp 미만 상승 약보합 출발…외인, 3선 매도
- [이데일리 유준하 기자] 4일 국내 국고채 시장은 금리가 1bp(0.01%포인트) 내외 등락하며 보합 출발했다. 장 초 외국인은 3년 국채선물을 순매도 중이다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 5.3bp 하락하며 주말 상승분을 일부 되돌리는 모습이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시29분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 보합인 105.82를, 10년 국채선물(KTB10)은 2틱 내린 116.21을 기록 중이다. 30년 국채선물은 36틱 내린 140.66을 기록 중이다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 3695계약 등 순매도를, 금투 4072계약 등 순매수를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 2148계약 등 순매수를, 금투 1532계약 등 순매도를 기록 중이다.주말 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 10bp 오른 4.38%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 4bp 오른 4.21%에 마감했다. 다만 이날 아시아 장에서 하락세를 보이는 만큼 주말 상승분을 되돌리는 모습이다.장 중에는 1조3000억원 규모 30년물 입찰이 대기 중이다.국고채 현물 금리는 1bp 미만 상승 중이다. 엠피닥터에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 2년물 금리는 0.2bp 오른 2.962%, 3년물 금리는 전거래일 대비 0.3bp 오른 2.945%를 기록 중이다. 5년물은 보합인 2.997%, 10년물은 0.6bp 오른 3.096%로 집계됐다. 20년물 금리는 미거래, 30년물 금리는 0.3bp 상승한 2.933%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 5.3bp 하락 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.232%, 레포(RP)금리는 3.20%를 기록했다. 지준 잉여 마감이 예상되는 만큼 은행권은 콜차입보다 콜론을 통한 자금 운용에 더 집중할 것으로 예상된다.
- 코앞으로 다가온 미 대선과 FOMC…전환점 맞이할 커브[주간채권전망]
- [이데일리 유준하 기자] 이번 주 국고채 시장은 주 초 미국 대선과 30년물 입찰, 연방준비제도(Fed·연준)의 연방공개시장위원회(FOMC) 이벤트 등을 주시할 예정이다. 지난주 미국채 시장에선 장기물 금리가 상대적으로 올라 수익률곡선(커브) 기울기가 가팔라진 반면(베어 스티프닝) 한국채 시장에선 단기물 금리가 상대적으로 올라 커브 기울기가 평탄해졌다.(베어 플래트닝)주 초 미국 대선 결과에 따라 단기적 현상으로 트럼프 당선 시 추가 금리 상승이, 해리스 당선 시 그간 상승에 대한 일부 되돌림이 나올 것으로 전망된다. 해리스(왼쪽)와 트럼프 미국 대통령 후보(사진=AFP)◇한 주간 국고채 베어 플래트닝한 주간(10월28일~11월1일) 한국 국고채 수익률곡선은 단기물 위주로 금리가 상승하며 베어 플래트닝을 보였다. 국고채 2년물 금리는 전주(지난주 금요일 오후 마감 고시 금리 기준) 대비 6.5bp(1bp=0.01%포인트), 3년물 금리는 5.7bp 오른 2.961%, 2.939%를 기록했다. 5년물은 5.4bp 오른 2.995%, 10년물은 3.6bp 상승한 3.090%에 마감했고 20·30년물은 3.0bp, 0.7bp 상승한 3.012%, 2.923%를 기록했다. 미국채 금리는 주말 변동분을 포함해 10년물은 14bp 상승한 4.38%, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 11bp 오른 4.21%를 기록했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.주말 공개된 미국 고용보고서는 다소 노이즈에 가까워 보인다. 실업률은 4.1%로 예상치에 부합했지만 비농업고용자수가 1만2000명으로 예상치 10만8000명을 대폭 하회했기 때문이다. 미국 노동부 측은 허리케인 밀턴이 10월 비농업 부문 조사 범위 기간 내에 있었다면서도 일부 업권이 허리케인 영향을 받았을 가능성이 크다고 전했다. 결국 해당 데이터를 통한 미국 노동시장의 정확한 평가는 어려울 것으로 보인다.다만 고용의 예상치 대폭 하회에 따라 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 98.9%를 기록, 동결은 1.1%에 그쳤다.◇주 초 30년물 입찰과 미 대선 그리고 FOMC이번 주 국고채 시장은 주 초 1조3000억원 규모 국고채 30년물 입찰과 오는 5일 호주중앙은행 통화정책회의와 미국 대선을 소화할 예정이다. 이후 오는 7일에는 미국 FOMC가 대기 중이다.이번 주 FOMC도 있지만 사실상 미국 대선을 향한 관심이 보다 뜨겁다. 대통령이 누가 되는지에 따라 미국채 금리, 특히 장기물의 향배가 갈리기 때문이다. 다만 시장에선 장기적으로 누가 되던 미국 부채 리스크와 재정적자가 지속되는 만큼 대선 효과는 일시적일 것이란 견해가 지배적이다. 또한 매수 관점도 여전히 이어지고 있다. 한 자산운용사 채권 운용역은 “연말에는 강해지지 않겠냐란 얘기가 많다”면서 “한국 경기도 사실 상황이 좋진 않은데 여기에 정치권의 움직임도 심상치 않아 지켜보고 있다”고 전했다.김지만 삼성증권 연구위원은 “대선의 경우 미국채 금리가 추가로 오르면서 국내 장기채 금리에도 상승 압력을 줄 가능성이 있다”면서 “그러나 추세적인 상승으로 이어지진 않을 것으로 보며 분할 매수 관점 접근이 필요하다고 판단한다”고 전했다.
- 1bp 내외 등락하며 보합…외인, 국채선물 순매도 지속[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 1일 국고채 금리는 1bp(0.01%포인트) 내외 등락하며 보합 마감했다. 외국인 국채선물 순매도가 지속되는 가운데 장 마감 후에는 미국 고용보고서가 발표된다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 0.3bp 하락한 2.961%, 3년물 금리는 전거래일 대비 0.3bp 오른 2.939%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 0.3bp 내린 2.995%를, 10년물은 1.0bp 내린 3.090% 마감했다. 20년물은 0.1bp 오른 3.012%, 30년물은 0.7bp 내린 2.923%로 마감했다. 국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 3틱 내린 105.82에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 보합인 116.23을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 6498계약 등 순매도를, 은행 4034계약 등 순매수했다. 10년 국채선물서는 외국인 236계약 등 순매도를, 금투 518계약 등 순매수했다.30년 국채선물은 50틱 오른 141.02를 기록, 22계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 43만3916계약서 42만9507계약으로 감소, 10년 국채선물은 21만9175계약서 21만6267계약으로 줄었다. 30년 국채선물은 1124계약서 1136계약으로 늘렸다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 10월 비농업 취업자수와 실업률이, 11시에는 미국 10월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 등이 발표된다.실업률 예상치는 전월과 같은 4.1%, 비농업취업자수는 10만8000명으로 전월 25만4000명 대비 절반 넘게 줄어들 것으로 예상된다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.43%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 보합인 3.51%에 마감했다.
- '빚 내서 지출' 예산안에 英국채·파운드·주식 일제 하락
- 30일(현지시간) 영국 런던 하원에서 레이첼 리브스 재무장관이 가을 예산안을 발표하는 동안, 키어 스타머 영국 총리가 경청하고 있는 모습을 영국 의회 녹화 부서(PRU)가 방송한 영상에서 캡처한 이미지(사진=AFP)[이데일리 정다슬 기자] 영국 정부가 대규모 증세와 차입을 통한 공공지출 확대 계획을 발표하면서 영국 국채(길트), 주식, 파운드화가 일제 하락했다. 영국정부의 이같은 정책이 인플레이션을 자극하고 영란은행(BOE)의 금리 인하 속도를 늦출 것이란 우려가 커졌기 때문이다. ◇5년간 252조 7145억원 추가차입…국채금리 급등 31일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 10년물 국채 금리는 전 거래일 대비 9bp(1bp=0.01%포인트) 상승해 4.44%로 마감했다. 한때 2년물 국채 금리 역시 20bp 상승해 5월 이래 최고치를 기록했다. 국채금리가 올라가면 채권가격은 하락한다. 앞서 영국 노동당 정부는 30일 총선 이후 발표한 첫 예산안에서 5년간 공공지출을 연간 700억파운드(124조 5776억원) 늘릴 계획이며 이를 위해 이번 회계연도에 2970억파운드(527조 5432억원)의 국채를 발행하겠다고 밝혔다. 이는 영국 역사상 두 번째로 큰 채권 발행규모로, 향후 5년간 약 1420억파운드(252조 7145억원)의 추가 차입이 있을 전망이다.예산책임청(OBR)은 이를 “최근 수십년간 가장 큰 재정 완화 정책”이라고 설명했다. OBR은 정부가 증세 방안으로 제시한 비거주자제도혜택 폐지와 이자수입, 연금재산에 대한 상속세 등이 불확실성이 크다고 밝혔다. 이날 사립학교를 대표하는 단체는 사립학교 수업료에 20% 부가가치세를 부과하려는 정부 계획에 대해 법적 조치를 할 방침을 밝히기도 했다. 영국 비정부기관인 재정연구소(IFS)는 막대한 재정지출에도 공공 서비스를 복원하기 위한 예산이 여전히 부족하다고 지적했다. IFS는 공공서비스 분야의 실질적인 예산 삭감을 피하기 위해서는 최소한 90억파운드가 더 필요하다고 분석했다. 폴 존슨 IFC 이사는 “(정부의 재정지출 확대가) 공공영역에 크리스마스를 가져와 주지는 못할 것”이라며 “나는 일상적인 공공서비스 지출이 내년 이후 더 빨리 늘어날 것이라고 확신한다”고 말했다. RBC의 전략가인 메굼 무히크는 블룸버그 통신에 “이것은 국채의 건전한 재평가가 아니다”고 말했다. 그는 “시장은 발표된 지출 조치가 영국의 성장을 이끌 수 있을 것이라고 확신하지 못하는 듯하며, 게다가 국채 매도가 더 많아졌다”라고 말했다.◇인플레이션 우려 커져…주가·통화가치 하락 정부의 재정정책 확대가 물가를 자극할 것이란 우려도 커졌다. 영국 정부는 정부는 최저임금을 올리는 한편, 기업이 근로자 급여에 대해 국민보험(NI) 요금을 부담해야 하는 급여 기준을 낮추고 부담금도 급여액의 15%로 1.2%포인트 높이기로 했다. OBR은 이같은 정책이 향후 2년간 인플레이션을 0.4%포인트 상승시키고 기준금리를 0.25%포인트 올릴 것이라고 봤다. 스왑시장도 이러한 전망을 반영한 상태이다. 예산안 발표 이전까지 영란은행이 내년 말까지 4~5차례 금리 인하할 것이란 전망이 25bp씩 3~4차례 인하로 바꼈다. 영국의 소비자물가 상승률은 영란은행(BOE)의 목표치인 2% 이하로 둔화됐지만, 서비스 부문 인플레이션은 여전히 4.9%를 기록하고 있다.영국 주식시장 벤치마크인 FTSE100은 이날 0.6% 하락했고, FTSE250은 1.5% 하락했다. 특히 금리 인하 속도가 늦어질 것이란 전망에 주택건설업체들의 주식 매도가 시장 하락을 견인했다. 테일러 윔피는 6.7% 하락해 2020년 이후 가장 크게 내렸고 퍼시먼은 7.5% 하락했다. 브랫래드로우는 5.1% 떨어졌다. 달러-파운드 환율은 0.8% 상승한 1.286달러로 파운드화 가치가 2개월만 최저치를 기록했다. 유로는 파운드에 대해 0.75% 상승해 1유로당 84.39펜스에 거래됐다.◇리즈 트러스의 악몽 재현은 아냐영국 10년물 국채금리가 급등했지만, 시장은 2022년 9월의 패닉 상황은 아니라고 분석했다. 당시 리즈 트러스 전 총리가 세수 부족에 대한 대안 없이 감세 정책을 내놓으면서 영국 국채금리는 4.64%까지 솟구치고 파운드화는 1달러=1파운드까지 하락했다. 반면 이날 있었던 30년물 그린본드 발행에서 입찰 수요는 발행 예정 금액의 3.15배에 달했다. 영국 10년물 국채 선물 계약 수 역시 이번 주 거의 변화가 없었다. FT경제해설가인 크리스 자일스는 금융시장이 반응한 이유는 지난 7월 재무장관이 발표했던 계획보다 공공차입 증가분이 다소 컸기 때문이라며 과도한 해석을 경계했다. 그는 이번 재정정책이 금융정책에 미치는 영향 역시 제한적이라고 봤다. 영국 정부의 계획에 대해서는 논란이 분분하다. 정부는 기업과 부유층을 중심으로 증세를 추진했지만, 이같은 증세가 오히려 중소기업의 부담을 가중시켜 저소득층에게 타격을 가할 것이란 우려도 나온다. 반면 국제통화기금(IMF)은 영국의 이번 증세가 기업과 부유층을 중심으로 이뤄지면서 ‘지속가능’하며 영국의 적자를 줄이는데 도움이 될 것이라고 밝혔다.
- 꺼지지 않은 韓 11월 인하 불씨…10년물, 3.10%대 하회[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 1일 국내 국고채 시장은 1bp(0.01%포인트) 내외 하락하며 강보합세다. 금리와 가격은 반대로 움직인다.장 중 외국인이 국채선물을 순매도 중인 가운데 국고채 10년물 금리는 10%대를 하회 중이다. 장 마감 후 미국 고용보고서가 대기 중인 가운데 내주 미국 대선이 있지만 매수로 접근하기 좋은 레벨이란 견해가 나온다. 시장선 이달 금통위에서의 인하 기대감도 여전히 감지된다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇“미 대선 지나서 올라도 그게 고점”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 6bp 내린 3.20%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.9bp 하락 중이다.이날 장 마감 후 미국 고용보고서와 내주 초 대선이 있지만 비농업 고용의 경우 이미 예상치가 전월 대비 감소할 것이란 전망이 지배적이다. 나아가 미국 대선이 미치는 금리 시장 영향력 역시 한동안 상승폭을 키울 수 있겠지만 고점 형성 후 반락할 것이란 견해도 나온다.한 자산운용사 채권 운용역은 “만약에 대선에서 트럼프가 되서 더 오른다고 하면 그게 고점이지 않을까 싶다”면서도 “내년까지 보면 수급 이슈도 있고 쉽진 않겠지만 아직 11월 인하에 대한 가능성이 있다고 본다”고 전했다.이어 “최근 부동산 시장이 잠시 주춤한 것 같은데 11월에 딱히 안 내릴 이유가 있냐고 하면 그것도 아니지 않나”하고 덧붙였다.이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 10월 비농업 취업자수와 실업률이, 11시에는 미국 10월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 등이 발표된다.실업률 예상치는 전월과 같은 4.1%, 비농업취업자수는 10만8000명으로 전월 25만4000명 대비 절반 넘게 줄어들 것으로 예상된다.◇국고채 금리 1bp 내외 하락이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오전 11시11분 기준 2.971%, 2.930%로 각각 보합세다. 5년물과 10년물 금리는 각각 0.3bp, 0.9bp 하락한 2.982%, 3.086%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 0.3bp, 1.4bp 하락한 3.009%, 2.911%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 2틱 오른 105.87에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 8틱 오른 116.31에 거래 중이다. 30년 국채선물은 40틱 오른 140.92를 기록, 20계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 2118계약 등 순매도, 금투 2103계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 2994계약 등 순매도를, 금투 2547계약 등 순매수 중이다.
- 국고채 금리, 1bp 내외 상승 출발…외인, 10년 국채선물 순매도
- [이데일리 유준하 기자] 1일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름을 반영하며 금리가 1bp(0.01%포인트) 내외 상승, 약보합 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 0.9bp 상승 중인 가운데 장 초 외국인은 10년 국채선물을 순매도 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시32분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 2틱 내린 105.83을, 10년 국채선물(KTB10)은 8틱 내린 116.15를 기록 중이다. 30년 국채선물은 4틱 오른 140.56을 기록 중이다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 740계약 등 순매수를, 은행 495계약 등 순매도를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 1719계약 등 순매도를, 금투 1166계약 등 순매수를 기록 중이다.간밤 미국 상무부에 따르면 9월 PCE 가격지수는 전년 동기 대비 2.1% 상승했다. 전월 대비로는 0.2% 상승한 수치로 예상치에 부합했다. 9월 근원 PCE 가격지수는 전년 동기 대비 2.7% 상승, 전월에 비해선 0.3% 상승했다.또한 미국의 주간 신규 실업보험 청구 건수는 줄었다. 미국 노동부에 따르면 한 주간 신규 실업보험 청구 건수는 계절 조정 기준 21만6000명으로 지난주 대비 1만2000명 줄었다. 지난 5월 이후 최저치다.이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 동결 가능성은 4.5%서 5.8%로 상승했다. 국고채 현물 금리는 1bp 내외 상승 중이다. 엠피닥터에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 2년물 금리는 1.4bp 오른 2.985%, 3년물 금리는 전거래일 대비 1.2bp 오른 2.942%를 기록 중이다. 5년물은 1.1bp 오른 2.996%, 10년물은 1.1bp 오른 3.106%로 집계됐다. 20년물 금리는 0.3bp 오른 3.015%, 30년물 금리는 0.2bp 하락한 2.926%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 0.9bp 상승 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.285%, 레포(RP)금리는 3.26%를 기록했다. 차주 지준마감일을 앞두고 은행권 콜차입 수요가 있을 것으로 예상된다.
