한은 금융망, 10년새 결제규모 6배

[edaily 김현동기자] 오는 15일 가동 10주년을 맞는 한은금융망을 통해 하루동안 처리되는 자금거래 규모가 지난 94년 가동 시작 이후 6배 가까이 늘어났다. 한국은행이 14일 발표한 `한은금융망 운영 10년의 평가 및 향후 과제` 보고서에 따르면 오는 15일 개통 10주년을 맞는 한은금융망의 2004년 1~11월중 자금결제규모(일평균)는 6778건, 105조원으로 가동 첫해인 1995년(3727건, 18조원)에 비해 건수는 1.8배, 금액은 5.8배 증가했다. ◇ 총액결제 대폭 증가..시스템 전면 교체 한은금융망은 금융기관간 자금거래를 한국은행에 개설된 당좌예금계정을 통해 건별로 즉시 완결시키는 실시간총액결제(Real-Time Gross Settlement)시스템으로 지급결제규모의 확대와 그에 따른 결제리스크 증가에 효율적으로 대처하기 위해 1990년 12월 개발에 착수, 1994년 12월15일 가동되기 시작했다. 한은금융망 가동 이전에는 금융기관의 당좌수표 또는 이체신청서를 접수 처리하는 방식으로 결제가 이뤄졌다. 한은금융망을 통한 자금결제는 총액결제 외에도 차액결제, 국고금수급, 한국은행대출, 국공채등록거래가 있는데 그중 금융기관간 실시간 자금이체인 총액결제가 가장 빠른 속도로 증가했다. 총액결제가 전체 한은금융망 자금결제에서 차지하는 비중은 건수기준으로 1995년의 47.4%에서 2004년 1~11월중에는 77.8%로, 금액기준으로는 같은 기간중 57.4%에서 84.4%로 대폭 상승했다. 한은금융망 도입 당시부터 참가기관의 일시적 유동성 부족으로 인해 결제가 불이행되는 일이 없도록 지정시점처리, 반일물 콜거래, 대기 제도를 운영한 데 이어 2000년에는 일중당좌대출을 실시했다. 증권매매에 따른 원금손실 리스크를 제거하기 위해 1999년 11월부터 장외채권거래에 대해 증권인도와 대금결제를 동시에 처리했다. 또 국내은행의 외국 금융기관과의 외환거래시 영업시차에 따른 결제리스크를 원천적으로 해소하기 위해 올 12월부터는 CLS은행을 한은금융망에 가입시켜 원·외화동시결제를 실시했다. 한은은 한은금융망 장애 발생에 대비해 2001년 11월 원격지 전산백업센터를 가동하는 한편 업무지속계획(BCP·Business Continuity Planning)을 전면 개편해 소프트웨어를 포함한 전산기기를 전면교체했고 통신망을 재구축했다. ◇ 콜거래 총액결제금액의 50.3% 차지 한은금융망의 총액결제시스템 중 콜거래관련 결제가 절반 이상을 차지하고 있다. 콜시장은 일중 거래금액이 큰 데다 콜자금의 공급·상환이 한은금융망을 통해 결제되고 있다. 올 1~11월중 한은금융망 총액결제금액의 자금용도별 구성비를 보면, 콜거래가 50.3%를 차지하고 있으며 증권거래가 17.1%, 외환거래 16.8%, 기타 15.8% 순으로 나타나고 있다. 지난해에는 콜거래가 43.2%, 증권거래 23.8%, 기타 22.6%, 외환거래 10.4% 순이었다. 연간으로는 연말·연초에 결제금액이 크게 증가해 총액결제금액은 매년 12월부터 그 다음해 4월까지 상대적으로 높은 수준이며, 특히 연말경 결산법인의 대출금 상환 후 연초 재차입시까지 금융권내 자금거래가 늘어나는 1월중 가장 크게 늘어났다. 반면 휴가철인 8월에는 딜러들의 휴가 등으로 자금거래규모가 줄어들면서 총액결제도 감소했다. 월중에는 지준마감일을 전후하여 결제규모가 급변동해, 총액결제규모는 금융기관의 지준관리로 지준마감일(매월 7일, 22일)에 급감했다가 익영업일에 큰 폭으로 반등했다. 지준마감일에는 은행들이 지준에 영향을 주는 거래를 축소함에 따라 올 1~11월중 지준마감일의 총액결제규모(24조원, 1164건)는 평상일(95조원, 5870건)의 약 4분의 1 수준을 나타냈다. 지준마감일 익일에는 증권결제와 차환용 콜거래가 재개되면서 총액결제규모(107조원, 6700건)가 평상일보다 높은 수준을 기록했다. 일중으로는 마감시간대(16:00∼17:00) 결제규모가 집중됐다. 이는 어음·수표로 입금된 자금의 경우 어음교환 차액결제시점(14:30) 이후 활용이 가능한 데다 투신운용사의 업무관행상 영업마감(16:00) 이후 여유자금을 콜론 등으로 운용하고 있어 차입금융기관의 자금결제도 연쇄적으로 지연되는 데 주로 기인한다. 최근에는 채권거래의 결제일을 거래당일에서 거래익일로 변경(2003.6월)한 데 힘입어 결제집중 현상이 다소나마 완화되고 있다고 한은은 설명했다. 한은은 또 대기제도의 꾸준한 개선, 일중유동성 지원 확대 등으로 대기되었다가 처리되는 지급지시가 줄어들면서 결제의 신속성이 크게 개선돼 전체 결제건수 중 잠시라도 대기상태에 있었던 경우(대기발생비율)가 1999년 4월 54.6%에서 2004년 11월에는 7.1%로 대폭 축소됐다고 밝혔다. 결제의 신속성을 나타내는 결제지니계수(결제규모 백분율의 누적치/지급지시규모 백분율의 누적치)가 1999년 4월 85.9%에서 2004년 10월에는 97.1%로 크게 개선됐다. ◇ 혼합형 결제시스템 도입..결제집중 완화노력 지속해야 한은금융망의 향후 과제로는 시스템의 안전성과 효율성을 높일 수 있도록 안전성을 유지하는 가운데 참가기관의 결제유동성 규모를 줄일 수 있도록 총액결제방식에 차액결제방식을 가미한 혼합형(hybrid) 결제시스템 도입을 연구하고, 마감시간대 결제교착(gridlock) 현상이 발생하지 않도록 결제집중 완화노력을 지속해야 할 것으로 지적됐다. 또 어음 등 수납장표의 전자정보교환 확대 추진 등으로 현재 오후 2시30분인 어음교환 차액결제시점을 가급적 앞당길 수 있도록 노력하고, 은행의 지준관리 관행 중 결제리스크가 내재된 결제방식의 개선을 검토해야 한다는 지적이다. 자기앞영수증 등의 자금조정방식을 자기앞수표와 마찬가지로 거액의 자금을 이전하는 적수보전방식에서 이자만 정산하는 방식으로 변경하는 방안과 함께, 금융결제원의 소액결제시스템인 전자금융공동망을 통해 이뤄지는 대기업, 비은행 금융기관의 거액자금이체를 한은금융망의 수취인지정 자금이체제도로의 전환을 유도할 필요가 있다는 것이다. ◇ 10주년 불구 잦은 사고로 안전성 의문 한편, 이날 오전 10시10분부터 약 40분간 한은금융망의 가동이 중단돼 통안증권 2년물 입찰이 11시까지로 연장되는 사태가 벌어졌다. 또 재경부가 한은 금융망을 통해 실시하는 국고채 1조원 환매(바이백)도 20분간 지연됐다. 당초 10시40분부터 11시까지였으나, 한은 금융망 고장으로 11시부터 11시20분까지로 변경됐다. 이날 한은금융망의 장애는 소프트웨어의 문제인 것으로 알려졌다. 지난 4월 서버내 프로그램이 문제를 일으켜 금융기관 결제가 중단되는 등 올해 들어 한은 금융망에 문제가 잇따르자 한은은 10주년을 맞아 지난 6일 기존 도스방식에서 윈도방식으로 운영체제를 바꾸고, 그에 따라 각종 소프트웨어와 전자기기를 전면 교체했다.