IRS보합 역외 페이 vs 국내 구조화관련 리시브..CRS 소폭하락

[이데일리 김남현 기자] 스왑시장이 전반적으로 조용했다. IRS시장에서는 역외 비드와 국내 오퍼가 대치했다. 역외는 5년쪽을 중심으로 한 페이였고, 로컬은 장기쪽으로 구조화관련 리시브를 보였다. 이에 따라 장막판 동시호가에서 10년 국채선물이 갭업하는 모습을 연출했다.

CRS시장도 소강상태를 보였다. 양시장 모두 전반적으로 지루한 장세였다는 평가다.

26일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 보합정도 흐름을 보였다. 6개월물, 1년물, 7년물, 10년물이 각각 보합으로 2.028%, 1.990%, 2.123%, 2.223%를 기록했다. 3년물은 0.2bp 오른 2.010%를, 5년물은 0.2bp 떨어진 2.065%를 나타냈다.

본드스왑도 거의 움직임이 없었다. 1년구간이 전일과 같은 -0.9bp를 보였고, 3년구간은 0.1bp 벌어진 -3.0bp를 기록했다. 5년구간은 0.3bp 축소된 -6.0bp를 기록, 지난해 10월10일 -4.9bp 이후 4개월보름만에 타이튼됐다. 10년구간도 0.9bp 줄어든 -14.4bp로 지난 11일 -14.2bp 이후 타이튼을 보였다.

CRS금리가 2년 이상 구간에서 0.5bp씩 떨어졌다. 1년물이 보합인 1.410%를 나타냈다. 3년물이 1.390%, 5년물이 1.460%, 7년물이 1.495%, 10년물이 1.670%를 기록했다.

스왑베이시스도 2년 이상 테너에서 소폭 벌어졌다. 1년테너는 전일과 같은 -58.0bp를 보였다. 3년테너는 0.8bp 벌어진 -62.0bp를, 5년테너는 0.3bp 확대된 -60.5bp를, 10년테너는 0.5bp 와이든된 -55.3bp를 기록했다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “지루한 장세가 이어졌다. IRS도 국채선물처럼 거래가 뜸했다. 역외 비드와 로컬 오퍼가 대치했지만 가격변화가 없어서인지 실제 거래는 별로 안됐다. 구조화채권 얘기가 살짝 들리는듯 했으나 무난히 소화가 되는듯 했다. 장기테너는 비드관심이 남아있는 분위기였다”며 “CRS시장도 한산했다. 0.5bp 정도 하락한 것으로 보여지는데 큰 거래는 없었다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS CRS 모두 굉장히 조용했다. 크게 움직이지 않았다. 아침에 역외에서 5년쪽으로 페이가 있었다. 오후들어서는 온쇼어쪽에서 10년과 15년쪽 거래가 있었다. 구조화관련 리시브수요로 보인다. 막판 10년 국채선물이 오른것도 이 때문”이라고 말했다.

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