바젤委 개편방안, 국내 은행에 미치는 영향은

[이데일리 정영효기자] 은행 규제개혁을 논의하는 국제기구 바젤위원회(BCBS)가 17일 발표한 금융규제 개편방안 가운데 우리나라 은행들이 가장 크게 영향을 받을 부분은 유동성규제다.

바젤위원회가 제시한 유동성규제는 한마디로 `위기시에 갑작스럽게 이탈할 자금 이상의 현금(유동성)을 확보하라`는 것으로 요약할 수 있다 .

언제든지 현금화할 수 있는 자산을 30일 동안 빠져나갈 현금 이상으로 보유하도록 한 유동성커버리지비율(LCR·고유동성자산/30일간 순현금유출≥100%)이 바로 그 것이다.

물론 지금까지도 우리나라의 원화유동성비율과 같이 유동성비율을 관리하는 지표는 있었다. 그러나 원화유동성비율이 정상적인 상황에서의 자금유출입을 따진 것이라면 바젤위원회의 유동성커버리지비율은 위기상황을 가정한 자금유출입의 정도를 고려한 지표다.

금융감독원 관계자는 "글로벌 금융위기 당시 만기가 돌아온 채권이 회수되지 않고, 만기가 끝나지 않은 예금은 빠져나가는 돌발생황이 생겨 유동성비율이 멀쩡한 은행이 어려움을 겪은데 대한 대응책"이라고 설명했다.

위기시 빠져나갈 예금의 비율을 계산한 이탈율과 은행이 대출을 회수할 경우를 가정한 회수율, 유동성 확보를 위해 자산을 급작스럽게 매각할 경우 헐값에 매각해야 하는 상황을 전제한 비율(헤어컷률) 등이 포함된 이유다.

결론적으로 유동성커버리지비율 대로라면 이탈율이 낮은 개인고객 및 중소기업 예금은 많이 유치하고, 회수율이 낮은 주택담보대출 및 중소기업 대출은 적게 하는 은행이 유리하다.

금감원 관계자는 "우리나라 은행들의 개인 및 중소기업 예금 비중이 높은 것은 플러스 요인인 반면 주택담보대출과 중소기업 대출 비중이 높은 부분은 마이너스 요인"이라고 설명했다.

특히 수신기반이 취약한 산업은행과 중소기업 대출 비중이 높은 기업은행(024110)이 영향을 받을 것으로 전망된다.

보통주와 기본자본비율(Tier1)을 중시하고, 레버리지비율을 도입한 것은 우리나라 은행에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 관측됐다.

금감원 관계자는 "국내은행은 Tier1 자본비율이 높고 보통주 중심으로 자본이 구성돼 개편의 영향이 크지 않을 것"이라며 "레버리지비율 또한 국내은행의 유동화증권 투자가 미미한 수준이기 때문에 부담이 제한적일 것"이라고 분석했다.

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