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- 호주중앙은행 기준금리 동결…외인, 국채선물 일제히 순매도[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 5일 국내 국고채 시장은 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강보합세다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.장 중 호주중앙은행(RBA)는 시장 예상대로 기준금리를 동결했다. 다만 아시아 장에서 호주 국채는 장기물 구간이 하락 전환하면서 내년 금리 인하에 대한 기대감을 키우는 모습이다.이날 국내 장은 미국 대선을 주시하며 보합권 등락할 것으로 전망된다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇“최근 외인 매도세, 대선 앞두고 포지션 축소”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 8bp 오른 3.23%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 1.1bp 하락 중이다.미국 대선을 앞두고 시장 금리 변동성은 제한적이다. 다만 장 중 호주중앙은행 기준금리 결정을 앞두고 호주 국채 금리는 단기물 구간 위주로 상승하기도 했다. 한 외국계은행 딜러는 “대선을 앞두고 외국인들의 국채선물 매도세가 이어지는 점은 아무래도 포지션 일부 축소로 보인다”면서 “대선 이후에도 내년 상반기 박스권이 전망되는 만큼 쉽지 않을 것으로 보고 있는데 우선은 이번주 미국 대선 소식에 집중해야겠다”고 전했다.미 정치전문 매체 더힐과 에머슨대가 지난달 30일부터 2일까지 실시해 4일(현지시간) 공개한 7대 경합주 여론조사(오차범위 ±3~3.4%포인트)에 따르면 트럼프 전 대통령은 펜실베이니아(응답자 1000명) , 노스캐롤라이나(860명), 조지아, 애리조나(900명)에서 해리스 부통령을 상대로 1~2%포인트 우위를 점했다. 해리스 부통령은 미시간(790명)에서 50% 지지율로 트럼프 전 대통령(48%)을 앞질렀다. 네바다(840명)에선 각각 48%, 위스콘신(800명)에선 각각 49%로 두 후보가 동률을 기록했다.두 후보의 격차가 모든 주에서 오차 범위를 벗어나지 않았다고 더힐은 분석했다. 이날 장 마감 후 오후 11시45분에는 미국 S&P글로벌 서비스업 구매관리자지수(PMI), 밤 12시에는 ISM 서비스업 PMI 등이 발표된다.◇국고채 금리 2bp 내외 하락 이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오후 12시50분 기준 2.940%, 2.920%로 각각 1.2bp 하락 중이다. 5년물과 10년물 금리는 각각 1.4bp, 1.5bp 하락인 2.978%, 3.080%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 보합 1.9bp 내린 3.011%, 2.917%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 5틱 오른 105.90에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 19틱 오른 116.39에 거래 중이다. 30년 국채선물은 38틱 내린 140.04를 기록, 8계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 2347계약 등 순매도, 은행 1789계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 678계약 등 순매도를, 은행 530계약 등 순매수 중이다.
- ‘1일 천하’ 금투세 폐지 효과…환율, 1380원 턱 밑까지 되돌림[외환분석]
- [이데일리 이정윤 기자] 원·달러 환율이 장중 1380원 턱 밑까지 상승했다. 미국 대통령 선거가 임박한 가운데 금융투자소득세(금투세) 폐지 효과가 하루 만에 되돌려지면서 외국인 증시 순매도에 환율이 상승 압력을 받고 있다. ◇외국인, 증시 자금 이탈 더불어민주당 이재명 대표가 4일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. (사진=연합뉴스)5일 서울외국환중개에 따르면 이날 환율은 오전 11시 53분 기준 전 거래일 종가(1370.9원, 오후 3시 30분 기준)보다 8.3원 오른 1379.2원에서 거래되고 있다. 전날 장중 1360원대로 떨어졌던 것에서 하루 만에 크게 반등하는 모습이다. 이날 환율은 역외 환율을 반영해 전 거래일 종가보다 4.3원 오른 1375.2원에 개장했다. 지난 29일 새벽 2시 마감가(1374.5원) 기준으로는 0.7원 상승했다. 개장 이후 환율은 우상향하며 환율 상승 폭을 확대했다. 오전 11시 40분에는 1379.4원으로 올랐다. 미국 대선이 임박했지만 누가 승리할지 여전히 예측하기 어려운 상황이다. 여론조사 기관마다 차이는 있지만, 모두 오차범위 내 초접전을 기록하고 있다. 특정 지역에서는 표 차이가 거의 나지 않을 경우 개표 완료까지 수일이 걸릴 수 있다. 여전히 대선을 둘러싸고 불확실성이 큰 상황이다. 이에 달러화는 소폭 강세다. 달러인덱스는 4일(현지시간) 저녁 9시 55분 기준 103.91을 기록하고 있다. 아시아 통화는 소폭 강세다. 달러·엔 환율은 152엔대, 달러·위안 환율은 7.10위안대에서 거래되고 있다. 전날 금투세 폐지 여파로 인해 급등하던 증시는 하루 만에 하락세다. 외국인 투자자는 국내 증시에서 순매도로 돌아서며 환율 상승을 지지하고 있다. 외국인은 코스피 시장에서 2200억원대, 코스닥 시장에서 800억원대를 팔고 있다. 국내은행 딜러는 “전날 금투세 이슈로 인해 주식시장이 좋았었고, 원화가 다른 통화 대비 과하게 강세를 보였던 것에서 되돌려지는 것 같다”며 “오늘은 네고(달러 매도)도 별로 없다”고 말했다.◇오후 美대선 눈치보기 장세사진=AFP미 대선 투표는 한국시간 기준으로 이날 오후 2시부터 6일 오후 3시까지 약 25시간 동안 이뤄진다. 주별로 투표소 운영시간이 약간씩 다르고, 지역에 따라 시차까지 있기 때문이다.선거가 종료될 때까지 외환시장은 눈치보기 장세가 이어지면서 환율의 큰 폭 쏠림은 제한될 것으로 예상된다. 실시간 언론 보도와 여론조사 현황에 의해 외환시장 변동성이 확대될 가능성이 높다. 국내은행 딜러는 “선거 결과를 확인하고 움직이려는 심리 때문에 거래가 많지 않을 듯 하다”고 했다.또한 이번 대선에서 러스트벨트 지역인 위스콘신, 미시간, 펜실베니아 투표 결과에 주목할 필요가 있다는 의견이 나왔다. 특히 선거인단 수가 가장 많은 펜실베니아 주의 여론조사에 주목해야 한다. 위재현 NH선물 이코노미스트는 “승자독식 구조를 감안해 만약 트럼프가 3개 지역 중 한 지역에서라도 승리한다면 트럼프 당선 가능성이 크게 올라감과 동시에 환율도 상승할 전망”이라며 “반대로 해리스가 3개 지역을 모두 장악하는데 성공하면 해리스 당선 가능성이 올라가며 환율도 아래로 잡을 필요가 있다”고 내다봤다.
- 글로벌 원화거래 최적화…하나은행, FX플랫폼 개편
- [이데일리 김나경 기자] 하나은행이 세계시장에서 수요가 커지는 ‘글로벌 원화 거래’에 최적화된 플랫폼을 제공하기 위해 조직과 인프라를 확대하고 있다. 거래 데이터를 집약한 알고리즘을 통해 외환거래(FX) 운용수익을 확대하고, 서울·런던·뉴욕을 잇는 삼각편대를 만들어 선진금융시장의 원화 투자수요를 흡수한다. 2015년 합병한 옛 외환은행의 역량을 살려 외환 경쟁력 경쟁력을 강화한다는 방침이다. [그래픽=이데일리 김일환 기자]4일 금융권에 따르면 하나은행은 지난 10월 2일 딜링룸 조직을 개편했다. 확대 개편된 FX플랫폼사업부에는 기존의 외환·파생·증권 운용인력이 배치돼 FX거래뿐 아니라 글로벌 사업도 기획한다. 외환파생상품영업부는 환전 수요가 큰 수출입기업에 온·오프라인을 아우르는 시스템을 제공 중이다. 설종문 하나은행 FX플랫폼사업부장은 “대면을 중심으로 했던 외환시장 거래가 비대면 플랫폼으로 전환하는 큰 흐름 속에 하나은행은 변화와 혁신으로 선제 대응했다”면서 하나은행 FX부문 변화를 설명했다. 통상 국내은행의 딜링룸은 3개 오피스를 통하는 구조로 돼 있다. 실제 거래를 하는 프론트 오피스, 적정 가격선 등 종합적 리스크를 관리하는 미들 오피스, 자금결제를 집행하는 백 오피스다. 설 부장은 “글로벌시장은 JP모건과 같은 싱글플랫폼은 물론이고 블룸버그, 로이터 등 멀티플랫폼을 통해 대고객 및 은행간 거래를 체결하고 있다”며 “하나은행은 자체 플랫폼인 ‘FX 트레이딩 시스템’을 지난 2020년 5월 은행권 최초로 출시했다”고 말했다. 고객들은 플랫폼을 통해 외환거래 제약에서 벗어나 싼 가격으로 거래할 수 있다. 오후 3시 30분 장 마감 후에는 홍콩, 싱가포르의 차액결제선물환(NDF) 시장으로 넘어가 거래를 하던 불편함이 해소된 것이다. 가환전 없이 24시간 실시간 환율로 거래가 가능해 수출입기업이나 투자자들의 편리성이 높아졌다. 올해 상반기 기준 3300여개사가 트레이딩 플랫폼에 가입할 정도로 시장에서 자리를 잡았다. 하루 평균 거래금액은 3억달러에 달한다. 설 부장은 “올해 외환시장 거래시간이 런던 타임까지 늘어나면서 이미 전자거래를 도입한 하나은행에 기업 및 고객사 문의가 많아지고 있다”고 전했다. 특히 하나은행은 트레이딩 운용수익을 높이기 위한 알고리즘을 개발할 계획이다. 데이터의 도움을 받아 사람의 경험을 보완하는 것이다. 당장 1~2분 후 외환을 얼마나 어떤 가격에 매도할지 흐름을 알려주는 시스템이다. 시장 데이터와 전문직원의 운용 전략, 매매 성향, 하우스 뷰까지 녹여 외환거래 수익률을 높이자는 취지다. 하나은행은 세계국채지수편입(WGBI) 편입 등으로 유입될 원화투자에 대해서도 ‘최적의 플랫폼’을 구축할 예정이다. 하나은행은 런던에 8명을 파견해 한국시장 투자 수요가 있는 국제투자자를 찾고 있다. 통상 글로벌 IB가 해왔던 일인데, 선진시장 문을 먼저 두드리는 전략으로 선제 대응하고 있다. 또한 서울외환시장에 등록한 해외외국환업무취급기관(RFI)들이 원화를 확보하는 과정이 필요한데, 이때 하나은행이 수탁은행으로서 가진 강점을 내세우며 RFI 수탁업무도 강화하고 있다. 설 부장은 “국가경제가 더 커지고, 글로벌화가 될수록 외환거래 시장은 더 커질 수밖에 없다. 한국에 매력적인 투자자산이 많은데 그 수단이 원화”라며 “원화의 매력을 느껴서 한국 자본시장에 들어올 때 하나은행이 그 길목의 중심에 서도록 하겠다”고 했다. 실제 하나은행은 행원연수를 할 때 FX 기본연수를 실시하고, 딜링룸 직원들의 경우 수준별 딜링스쿨 과정도 운영 중이다.
- 2bp 내외 커브 스티프닝…빅 이벤트 대기 모드[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 4일 국고채 금리는 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 등락하며 보합 마감했다. 다만 단기물 구간 금리는 하락, 장기물 구간은 상승하며 수익률 곡선 기울기는 가팔라졌다.(커브 스티프닝) 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 오는 5일 미국 대선을 앞두고 현물 거래대금이 2거래일 연속 감소, 선물 미결제약정도 감소세를 보이는 만큼 빅 이벤트를 앞두고 대기하는 분위기가 감지된다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 0.5bp 하락한 2.956%, 3년물 금리는 전거래일 대비 0.4bp 내린 2.935%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 0.1bp 내린 2.994%를, 10년물은 0.6bp 오른 3.096% 마감했다. 20년물은 1.8bp 오른 3.030%, 30년물은 1.3bp 오른 2.936%로 마감했다. 국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 3틱 오른 105.85에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 3틱 내린 116.20을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 649계약 등 순매도를, 금투 1576계약 등 순매수했다. 10년 국채선물서는 외국인 3393계약 등 순매수를, 금투 2322계약 등 순매도했다.30년 국채선물은 60틱 내린 140.42를 기록, 6계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 42만9507계약서 42만7561계약으로 감소, 10년 국채선물은 21만6267계약서 21만3482계약으로 줄었다. 30년 국채선물은 1136계약서 1131계약으로 줄었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다. 같은 기간 장내 국고채 현물 거래대금도 감소세를 이어갔다. 이날 장 마감 후 밤 12시에는 미국 9월 내구재수주와 미국 10월 컨퍼런스보드 고용추세지수 등이 발표된다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.43%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 보합인 3.51%에 마감했다.
- 1.3조원 규모 30년물 입찰 소화…0.5bp 미만 등락하며 보합[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 4일 국내 국고채 시장은 0.5bp(1bp=0.01%포인트) 내외 등락하며 강보합세다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.장 중 국고채 30년물 입찰을 소화, 외국인이 3년 국채선물을 순매도 중인 가운데 아시아 장에서 미국채 금리는 하락 중이다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇“대선 전인 만큼 변동성 제한”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 5bp 내린 3.15%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 6.0bp 하락 중이다.미국 대선을 하루 앞두고 급변하는 미국채 금리와는 달리 국내 시장 변동성은 제한적이다. 그간 트렌드였던 도널트 트럼프 공화당 후보의 당선을 점친 ‘트럼프 트레이드’에 대해 시장 예상과는 달리 여론조사 등에서 해리스 후보와 박빙으로 나오면서 되돌림이 나오고 있다는 분석도 나온다. 한 자산운용사 채권 운용역은 “대선 직전인 만큼 움직임이 제한적”이라면서도 “미국채의 경우 아시아에서 꽤 빠지고 있는데 그간 트럼프 트레이드로 선반영된 부분을 일부 되돌리는 것으로 보인다”고 전했다.이날 장 중에는 1조3000억원 규모 국고채 30년물 입찰도 진행됐다. 기재부에 따르면 오전 진행된 입찰 결과 총 응찰 금액은 4조3530억원이 몰려 응찰률 364.8%를 기록했으며 응찰 금리는 2.895~2.965%로 집계, 최종 낙찰 2.910%를 기록했다.이날 장 마감 후 밤 12시는 미국 9월 내구재수주와 미국 10월 컨퍼런스보드 고용추세지수 등이 발표된다.◇국고채 금리 1bp 미만 등락 이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오후 1시13분 기준 2.953%, 2.941%로 각각 0.7bp, 0.1bp 하락 중이다. 5년물과 10년물 금리는 각각 0.4bp 하락, 보합인 2.993%, 3.090%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 보합인 3.021%, 2.930%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 3틱 오른 105.85에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 4틱 오른 116.27에 거래 중이다. 30년 국채선물은 56틱 내린 140.46을 기록, 3계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 1841계약 등 순매도, 금투 2813계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 3248계약 등 순매수를, 금투 1811계약 등 순매도 중이다.
- 국고채 금리, 1bp 미만 상승 약보합 출발…외인, 3선 매도
- [이데일리 유준하 기자] 4일 국내 국고채 시장은 금리가 1bp(0.01%포인트) 내외 등락하며 보합 출발했다. 장 초 외국인은 3년 국채선물을 순매도 중이다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 5.3bp 하락하며 주말 상승분을 일부 되돌리는 모습이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시29분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 보합인 105.82를, 10년 국채선물(KTB10)은 2틱 내린 116.21을 기록 중이다. 30년 국채선물은 36틱 내린 140.66을 기록 중이다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 3695계약 등 순매도를, 금투 4072계약 등 순매수를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 2148계약 등 순매수를, 금투 1532계약 등 순매도를 기록 중이다.주말 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 10bp 오른 4.38%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 4bp 오른 4.21%에 마감했다. 다만 이날 아시아 장에서 하락세를 보이는 만큼 주말 상승분을 되돌리는 모습이다.장 중에는 1조3000억원 규모 30년물 입찰이 대기 중이다.국고채 현물 금리는 1bp 미만 상승 중이다. 엠피닥터에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 2년물 금리는 0.2bp 오른 2.962%, 3년물 금리는 전거래일 대비 0.3bp 오른 2.945%를 기록 중이다. 5년물은 보합인 2.997%, 10년물은 0.6bp 오른 3.096%로 집계됐다. 20년물 금리는 미거래, 30년물 금리는 0.3bp 상승한 2.933%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 5.3bp 하락 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.232%, 레포(RP)금리는 3.20%를 기록했다. 지준 잉여 마감이 예상되는 만큼 은행권은 콜차입보다 콜론을 통한 자금 운용에 더 집중할 것으로 예상된다.
- 코앞으로 다가온 미 대선과 FOMC…전환점 맞이할 커브[주간채권전망]
- [이데일리 유준하 기자] 이번 주 국고채 시장은 주 초 미국 대선과 30년물 입찰, 연방준비제도(Fed·연준)의 연방공개시장위원회(FOMC) 이벤트 등을 주시할 예정이다. 지난주 미국채 시장에선 장기물 금리가 상대적으로 올라 수익률곡선(커브) 기울기가 가팔라진 반면(베어 스티프닝) 한국채 시장에선 단기물 금리가 상대적으로 올라 커브 기울기가 평탄해졌다.(베어 플래트닝)주 초 미국 대선 결과에 따라 단기적 현상으로 트럼프 당선 시 추가 금리 상승이, 해리스 당선 시 그간 상승에 대한 일부 되돌림이 나올 것으로 전망된다. 해리스(왼쪽)와 트럼프 미국 대통령 후보(사진=AFP)◇한 주간 국고채 베어 플래트닝한 주간(10월28일~11월1일) 한국 국고채 수익률곡선은 단기물 위주로 금리가 상승하며 베어 플래트닝을 보였다. 국고채 2년물 금리는 전주(지난주 금요일 오후 마감 고시 금리 기준) 대비 6.5bp(1bp=0.01%포인트), 3년물 금리는 5.7bp 오른 2.961%, 2.939%를 기록했다. 5년물은 5.4bp 오른 2.995%, 10년물은 3.6bp 상승한 3.090%에 마감했고 20·30년물은 3.0bp, 0.7bp 상승한 3.012%, 2.923%를 기록했다. 미국채 금리는 주말 변동분을 포함해 10년물은 14bp 상승한 4.38%, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 11bp 오른 4.21%를 기록했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.주말 공개된 미국 고용보고서는 다소 노이즈에 가까워 보인다. 실업률은 4.1%로 예상치에 부합했지만 비농업고용자수가 1만2000명으로 예상치 10만8000명을 대폭 하회했기 때문이다. 미국 노동부 측은 허리케인 밀턴이 10월 비농업 부문 조사 범위 기간 내에 있었다면서도 일부 업권이 허리케인 영향을 받았을 가능성이 크다고 전했다. 결국 해당 데이터를 통한 미국 노동시장의 정확한 평가는 어려울 것으로 보인다.다만 고용의 예상치 대폭 하회에 따라 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 98.9%를 기록, 동결은 1.1%에 그쳤다.◇주 초 30년물 입찰과 미 대선 그리고 FOMC이번 주 국고채 시장은 주 초 1조3000억원 규모 국고채 30년물 입찰과 오는 5일 호주중앙은행 통화정책회의와 미국 대선을 소화할 예정이다. 이후 오는 7일에는 미국 FOMC가 대기 중이다.이번 주 FOMC도 있지만 사실상 미국 대선을 향한 관심이 보다 뜨겁다. 대통령이 누가 되는지에 따라 미국채 금리, 특히 장기물의 향배가 갈리기 때문이다. 다만 시장에선 장기적으로 누가 되던 미국 부채 리스크와 재정적자가 지속되는 만큼 대선 효과는 일시적일 것이란 견해가 지배적이다. 또한 매수 관점도 여전히 이어지고 있다. 한 자산운용사 채권 운용역은 “연말에는 강해지지 않겠냐란 얘기가 많다”면서 “한국 경기도 사실 상황이 좋진 않은데 여기에 정치권의 움직임도 심상치 않아 지켜보고 있다”고 전했다.김지만 삼성증권 연구위원은 “대선의 경우 미국채 금리가 추가로 오르면서 국내 장기채 금리에도 상승 압력을 줄 가능성이 있다”면서 “그러나 추세적인 상승으로 이어지진 않을 것으로 보며 분할 매수 관점 접근이 필요하다고 판단한다”고 전했다.
