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- (증시조망대)뉴욕증시 불꽃놀이 반사효과 기대
- [edaily 김진석기자] 뉴욕증시가 폭등했다. 다우는 8700선, 나스닥은 1300선을 단숨에 회복했다. 전업종이 오름세를 탔으며 다우는 사상 3번째의 상승폭을 기록했다.
한마디로 불꽃축제를 펼친 셈이다. 때문에 그동안 급등락을 거듭하며 불안정한 모습을 이어가던 뉴욕증시가 바닥에서 돌아선 것이 아니냐는 성급한 분석도 나오고 있다. 어쨌든 낙관적 전망에 힘을 실어주는 분위기이다.
이처럼 뉴욕증시의 폭등세는 전일 방향성을 모색하던 서울증시에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다. 특히 최근 10일간 매도세로 일관하던 외국인이 매도강도를 늦춘 시점에서 미 증시의 솟구침은 반등의 가능성을 더 한층 높여주고 있다.
그러나 아직 시장의 방향성을 확신할 수 없다는 목소리도 상당하다. 이번주 미국과 한국에서 잇따라 발표될 예정인 미 소비자신뢰지수와 국내 수출입동향 등 주요 경제지표의 결과는 또 다른 변수가 될 수 있기 때문이다. 다우와 나스닥의 폭등에도 불구하고 나스닥과 S&P500 선물지수가 정규시장이 끝난 뒤 오전 8시 현재 하락세를 보이고 있다. 단기폭등에 따른 부담감의 작용일수도 있다는 지적이다.
주식투자에선 비관도 낙관도 금물이다. 700선을 턱걸이한 서울증시. 뉴욕증시의 반사효과가 기대되고 있지만 우선 5일선(717P)과 20일선(756P)의 회복강도를 지켜보는 일이 우선일 것이다. 30일 주식시장에선 외국인의 매매패턴 변화여부도 주목해 볼 일이다.
[증권관련 주요기사]
-"집단소송제 도입 등 투명성 강화"-금감위장
-외국인, 수개월내 본격 순매수 예상-KCIF
-외국인, SKT 16일만에 순매수
-투신권 인덱스형펀드 자금유입 증가 "바닥권 인식"
-국민 신한 조흥은행 좋은 투자대상-배런스
-동국무역 7788억 출자전환-채권단
-한화, 대생인수 포기 가능성 시사
-미 SEC, 경영자 확인서 제출기업 명단공개 다음주 공개
-"미 증시 급등락, 헤지펀드 탓"
-미 2분기 경제성장률 하락 전망-오닐 재무장관
[뉴욕증시]
30일 새벽에 끝난 다우지수는 상승세로 출발해 시간이 흐를수록 상승폭을 늘린 끝에 결국 주말대비 5.41%, 447.49포인트 급등한 8711.88포인트를 기록, 단숨에 8700선을 회복했다. 나스닥도 역시 하루종일 순항을 계속하며 5.79%, 73.13포인트 상승한 1335.25포인트로 다시 1300선에 진입했다.
대형주 위주의 S&P지수는 5.41%, 46.12포인트 상승한 898.96포인트를 기록하며 900선 진입을 눈앞에 뒀으며 소형주 위주의 러셀2000지수도 4.86%, 18.56포인트 오른 400.82포인트 기록했다. 필라델피아반도체지수도 6.93% 올랐다.
최근 시장이 크게 저평가 됐다는 인식이 이날의 랠리의 상승동력으로 작용했다. 또 달러가 지난주에 이어 강세를 보이며 증시를 포함한 미국 금융시장에 대한 재평가 분위기를 이끌어 냈다는 점도 호재였다.
구체적인 업종이나 종목의 구분이 무의미할 정도로 전업종에 걸쳐 랠리가 이뤄졌다. 지수가 상승폭을 확대하면서, 장중 고점에서 마감됐다는 점도 추가 상승에 대한 기대를 높여주고 있다.
[증시지표 및 기술적 포인트]
-29일 종가기준-
<고객예탁금 및 미수금>
고객예탁금이 연 이틀 감소세를 보였다. 증권업협회에 따르면 예탁금은 27일 기준으로 전일보다 217억 원이 줄어든 9조6155억 원을 기록했다. 이날 예탁금 잔고는 연중최저였던 지난달 25일의 9조5337억 원 이후 가장 낮은 수준이다. 한편 외상거래의 일종인 미수금 잔고도 6억 원이 줄어든 7196억 원을 나타냈다.
<거래소>
◇종합주가지수: 700.35포인트(+2.51P, 0.36%)
◇투자심리도: 40%
◇상한가잔량: 14개 종목
-하이닉스((1868만주) 동성제약(53만주) 한미약품(27만주) 라딕스(15만주) 선진(13만주) 동원금속(12만주) 동해펄프(10만주) 극동건설(3.4만주) 고제(2.5만주) 이건산업(1.5만주). <이상은 잔량 1만주 이상>
<코스닥>
◇코스닥지수: 57.54포인트(-0.79P, 1.35%)
◇투자심리도: 30%
◇상한가잔량: 39개 종목
-마크로젠(189만주) 유니씨앤티우(108만주) 엔에스아이(55만주) 로토토(36만주) 테크원(22만주) 델타정보통신(19만주) 코닉스(15만주) 유니씨앤티(15만주) 키이(14만주) 제일바이오(13만주) 옵셔널벤처스(10만주) 코웰시스넷(9.5만주) 브레인컨설팅(7.2만주) 유일반도체(5.3만주) 씨피씨(5만주). <이상은 잔량 5만주 이상>
<선물지수>
◇KOSPI 200 선물: 88.00포인트(+1.05P, 1.21%)
-시장 베이시스, +0.20P.."콘탱고"
◇피봇포인트: 87.90P
-1차 저항선: 89.00P, 2차 저항선: 90.00P
-1차 지지선: 86.90P, 2차 지지선: 85.80P
[주말 ECN 마감]
29일 야간전자 장외주식시장(ECN)에서는 전체적으로 매수세가 우위를 보인 가운데 휴맥스는 "팔자"가 집중됐다. 반면 하이닉스를 비롯해 매수잔량이 쌓인 종목이 194개사로 매도잔량 종목수(1개사)에 비해 압도적으로 많았다.
전체 거래량은 62만9138주로 직전 거래일(61만7590주)에 비해 소폭 감소했다. 이중 거래소가 54만6540주, 코스닥이 8만2598주를 차지했다.
하이닉스가 매수잔량 1050만7390주로 가장 많았고 금양(11만2470주) 미래산업(11만500주) 남해화학(4만9890주) 한국주철관(4만9000주) 등이 뒤를 이었다.
매도잔량이 쌓인 종목은 휴맥스(9만1693주) 한 종목에 그쳤다.
거래량은 하이닉스가 33만3270주로 지난 주말(28만주)에 이어 1위를 차지했다. 이외에 AP우주통신 계몽사 아시아나항공 한국토지신탁의 순이었다.
- (증시조망대)가격메릿과 환매..치열한 탐색전
- [edaily 임관호기자] 700선과 60선이 무너진 거래소와 코스닥시장이 가격메리트를 살리며 다시 반등의 기회를 잡을 수 있을 것인가. 오늘 주식시장의 화두는 단연 가격메리트와 기술적 반등, 그리고 외국인의 매도지속 여부다.
현물시장의 외국인 대규모 매도로 그 동안 시장을 주도했던 선물시장 외국인의 단타에 의한 프로그램매매 장세도 약화되어 가고 있다. 지난 주 주식시장은 미국 뮤추얼펀드의 환매에 따른 국내주식 매도로 전저점 아래로 밀렸다.
지난달 26일의 급락장세때는 월드컴의 분식회계라는 악재때문이었지만 현재의 상황은 세계증시 큰손인 미국 뮤추얼펀드의 환매에 따른 파장이라는 점이 심각성을 달리하고 있다. 외환시장마저 요동칠 정도로 환매가 이어지고 있어 미국증시가 뚜렷한 안정을 되찾지 않는다면 지속할 가능성이 크다.
따라서 국내주식시장에서의 외국인 매도도 한동안 더 이어질 가능성이 크다. 물론 국내기업들의 실적이 사상최대의 기록을 수립하고 있고 경제상황도 나쁘지 않아 차별화될 가능성이 크지만 현재 나오고 있는 환매물량은 다분히 기계적인 양상을 띠고 있어 지속될 가능성이 크다.
일단 매도압력을 의식하는 투자전략이 필요하다. 환매에 따른 외국인의 매도가 멈출때까지는 현금비중을 늘리고 우량주의 저점매수기회를 노리는 것이 바람직하다.
700선아래에서의 국내주식은 여전히 싸보일 수 밖에 없다. 기술적 지표들도 단기 과매도 신호를 보이고 있다. 지난 주말 뉴욕증시도 골드만삭스의 반도체 장비업종에 대한 투자의견 상향과 미시간대 소비자신뢰지수의 예상치 상회로 상승세로 마감해 오늘 국내증시의 출발을 가볍게 할 가능성이 높다.
그러나 오늘 주식시장은 가벼운 상승보다는 탐색전 양상을 띠며 등락을 거듭할 것으로 전망된다. 선물시장의 외국인들이 2주동안 별 성과를 얻지못하며 버티어 왔고 옵션에 있어서 매도포지션을 구축하고 있어 향후 시장전망에 대해 상당히 경계하고 있는 상태이다. 지난 주말 베이시스가 다시 백워데이션(선물저평가상태)으로 전환돼 일단은 프로그램 매도 압력이 커질 것으로 보인다. 매수차익 거래잔고도 4000억원대에서 5000억원대로 다시 올라섰다.
국내증시나 미국증시 모두 가격메리트가 부각되고 있음은 분명하지만 아직은 발목은 아니라는 것이 전문가들의 공통된 의견이다. 그러나 국내증시의 경우는 650선을 지지선으로 추가적인 하락가능성이 낮을 것이라는 의견도 많다. 그러나 복병은 있다. 기관의 손절매 가능성이다. 외국인의 환매물량과 기관의 손절매 가능성까지 부담은 늘 수 밖에 없다. 그러나 기관의 선택폭은 그리 크지 않다.
오늘 주식시장은 짙은 관망세속에 미약한 상승세로 마감될 가능성이 높다. 내일의 미국증시를 다시한번 확인하고 싶기 때문이다. 어닝시즌도 사실상 마감됐다. 시장을 괴롭힐 악재가 하나 소멸됐다는 점은 긍정적이다. 이제는 다시 경제지표에 신경써야 할 때이다. 그리고 분식회계의 마무리 정도를 챙겨야 한다.
다음은 증권관련 주요기사와 지표이다.
[증권관련 주요기사]
- 주가폭락, 투자자금 채권에 몰린다..한·미 채권형 펀드 급증
- 1달러 119엔..달러 예상외 급등..환매 몰린 탓
- 기업들 해외지분매각 올스톱..구조조정 차질 우려
- 기아차 소렌토 자동변속기 결함..몰래 리콜 물의
- 반도체 수출 하반기 112억불 예상
- 하반기 전자산업 수출 33.5%증가
- LCD업계 TV용 생산 확대..삼성, 내년 100만대로
- 동해 가스전 80만톤 추가발견
- 회계법인 업무규정 대폭강화..감사기업 컨설팅 차명못해
- 철강 5년만에 무역적자 기록 ..5390만불
- 변액연금보험 9월 첫 판매
- 내달부터 자사주 취득시 하한선 설정
- 경인운하 건설사업 올해말 착공예정
- 우리·외환銀 대규모 증자..우리 6천억 외환 3~5천억
- 이모션.필링크 30, 31일 공모
[증권사 데일리(29일자)]
LG증권 : "추가적인 가격조정은 크지 않을 전망"
현대증권 : "지금부터는 냉철함과 균형감이 요구“
대신증권 : "지수바닥 다지기, 단기매매로 대응"
동원증권 : "회색시간대"
SK증권 :“바닥보다는 무릎에서 매수하자"
동부증권 : "700포인트 회복 여부”
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교보증권 : “미국증시 동향에 의존한 변동성 장세”
서울증권 : "상승모멘텀 부족, 기술적 대응으로 접근"
동양증권 :”2단계에 전염된 주식시장”
[뉴욕증시]
지난 26일 뉴욕증시는 호재와 차익매물이 공방을 벌인 가운데 다우지수와 나스닥 지수가 모두 상승세로 마감했다. 골드만삭스의 반도체 장비업체에 대한 투자의견 상향과 미시간대학의 소비자신뢰지수 예상치 상회가 투자심리를 다소 넉넉하게 만들었다. 그러나 차익매물도 만만찮아 한때 하락세를 보이기도 했다.
결국 다우지수는 전일대비 0.95%, 78.08포인트 상승한 8264.39포인트로 마감, 주간 단위 3% 상승으로 3주만에 첫 주간상승률을 기록했다. 나스닥도 전일보다1.78%, 22.04포인트 상승한 1262.12포인트를 기록했지만 주간단위로 4.3% 하락해 4주째 하락세를 이어갔다.
대형주 위주의 S&P지수는 1.69%, 14.15포인트 상승한 852.84포인트를 기록하며 4주만에 주간상승률을 기록했고 소형주 위주의 러셀2000지수도 1.09%, 4.14포인트 오른 382.25포인트 기록했다
뉴욕증권거래소의 거래량은 17억9889만주, 나스닥의 거래량은 16억9151만주로 오랜만에 20억주를 모두 하회했지만 평소 주말 수준은 유지했다. 상승 대 하락종목 수는 뉴욕증권거래소가 1991대1278를, 나스닥은 1917대1457로 상승종목 수가 우세했다.
달러는 유로에 대해 다시 1달러대 이하로 거래되는 등 주요 통화들에 대해 강세를 나타냈고 국채가격은 소폭 상승했다. 국제 유가는 전일에 이어 다시 하락세를 나타냈으며 금값은 달러 강세의 영향으로 305달러대까지 급락했다.
[증시지표 및 기술적 포인트]
-7월 26일 종가기준-
<고객예탁금 및 미수금>
고객예탁금이 사흘만에 큰 폭으로 줄었다. 지난 27일 증권업협회에 따르면 예탁금은 26일 기준으로 전일보다 3584억원이 급감한 9조6372억원을 기록했다.
이 같은 예탁금 잔고는 연중최저치였던 지난달 25일의 9조5337억원 이후 가장 낮은 수준으로 불과 1035억원의 차이를 나타내고 있다.
한편 외상거래의 일종인 미수금 잔고는 19억원이 늘어난 7202억원을 기록중이다
<거래소>
◇종합주가지수: 697.84포인트(-25.68P, -3.55%)
◇투자심리도: 40%
◇상한가잔량: 15개종목/잔량 1만주이상
-영화금속(369만주) 현대오토넷(312만주) 한빛여신(96만주) 유성금속(62만주) 통일중공업(16만주) 선진(14만주) 일신석재(14만주) 한샘(10만주) 세풍(6만주) 라딕스(5만주) 피츠닉(5만주) 한국티타늄(5만주) 종근당바이어(4만주) 진로(3만주) 동방(2만주) 등.
<코스닥>
◇코스닥지수: 58.33포인트(-1.90P, -3,15%)
◇투자심리도: 40%
◇상한가잔량: 20개종목/잔량 1만주이상
-마크로젠(322만주) 테크원(78만주) 비젼텔레콤(40만주) 기륭전자(30만주) 제일바이오(21만주) 델타정보통신(12만주) 피씨디렉트(12만주) 시큐어소프트(11만주) 코스맥스(10만주) 드림원 10만주) 동신에스엔티(9만주) 서한(7만주) 대한뉴팜6만주) 테크원우(6만주) 삼에스코리아(6만주) 시그마텔레콤(5만주) 조아제약(5만주) 신화인터텍(2만주) 한텔(2만주) 샤인(1만주) 등.
<선물지수>
◇KOSPI 200 선물: 88.88포인트(-3.46P, -3,81%)
-시장 베이시스, -0.43P.."백워데이션"
◇피봇포인트: 88.08P
-1차 저항선: 90.22P, 2차 저항선: 93.48P
-1차 지지선: 84,82P, 2차 지지선: 82,68P
[ECN 마감]
지난 26일 야간전자장외주식시장(ECN)에서는 거래가 한산한 가운데 낮정규시장에서 하한가를 기록한 하이닉스와 휴맥스 등에 `팔자` 주문이 집중됐다.
반면, 영보화학과 계몽사 등에는 `사자`주문이 몰렸다. 매수잔량을 쌓은 종목은 144개로 매도잔량 종목수(37개)를 크게 웃돌아, 매수세가 주를 이뤘다.
이날 거래량은 거래소 61만7590주, 코스닥 6만4510주로 총 68만2100주(33억3400만원)가 거래돼 전날(526만5606주, 54억3069만원)보다 크게 줄었다.
영보화학이 12만6590주의 매수잔량을 쌓아 매수잔량 1위를 차지했고, 계몽사와 미래산업 금양 쌍용차 남해화학 담배인삼공사 하나로통신 현대건설 굿모닝증권 등이 뒤를 이었다.
매도잔량은 하이닉스(1665만5290주)가 가장 많았고, 휴맥스 대우증권 코리아나 LG전자 LGEI POSCO 한일이하 조흥은행 대원씨앤에이 순이었다.
- (종합시황)주가·금리 하락속 환율 소폭 반등
- [edaily 홍정민기자] 24일 금융시장은 미국 증시 속락으로 불안한 흐름을 나타냈다. 주식시장은 미국발 악재로 하루만에 약세 반전했고 이에 채권 수익률도 떨어졌다. 다만 주식시장에서 외국인이 대규모로 순매도한 것이 심리적 환율 상승요인으로 작용, 원/달러 환율은 이틀연속 상승했다.
종합주가지수는 전날보다 22.11포인트(2.97%) 하락한 721.41를, 코스닥지수는 전일대비 2.07포인트(3.35%) 떨어진 59.54를 기록했다. 국고채 3년물은 전일보다 10bp 떨어진 5.54%를 나타냈다. 달러/원 환율은 전날보다 2원 오른 1175.10원으로 거래를 마쳤다.
◇주식시장, 투자심리 냉각..전일 상승분 되돌림
종합주가지수가 반등 하루만에 내림세로 돌아섰다. 미국시장이 나흘연속 하락세를 이어가면서 투자심리가 크게 위축됐다. S&P사가 한국의 국가신용등을 "A-"로 한단계 상향조정했다는 소식도 지수를 끌어올리기엔 무리였다. 종합주가지수는 전일보다 22.11포인트(2.97%) 하락한 721.41를 기록했다.
외국인이 7일연속 매도우위를 보이며 1239억원을, 기관들은 프로그램을 중심으로 667억원을 순매도했다. 반면 개인들이 1745억원을 순매수하며 추가적인 낙폭을 저지했다. 프로그램 매매는 차익이 1317억원, 비차익이 41억원으로 전체적으로 1358억원을 순매도했다.
거래량은 전일(23만7929만주)보다 감소한 19억6540만주을 기록했다. 이날도 하이닉스가 14억주 이상 체결되며 전체 거래량의 70% 이상을 차지했다. 거래대금은 어제(3조6480억원)보다 줄어든 3조2755억원으로 집계됐다. 주가가 오른 종목은 상한가 22개 포함 145개에 그친 반면 내린 종목은 하한가 5개 포함 656개로 상승종목의 4배가 넘었다.
전업종이 하락했다. 보험업종과 통신업종이 4%이상의 하락률을 보였고 섬유의복과 비금속, 철강금속, 금융, 증권 등도 3%대의 내림세를 나타냈다. 삼성전자, SK텔레콤, 국민은행 등 시가총액 상위사들은 2~5% 떨어졌다. LG전자 주식을 공개매수키로 한 LGEI는 주당가치 희석에 대한 우려로 하한가를 기록한 반면 공개매수 대상인 LG전자는 1.11% 올라 눈길을 끌었다.
코스닥시장 역시 미국 증시 약세 영향으로 반등 하루만에 다시 60선 아래로 내려갔다. 코스닥지수는 전일보다 2.07포인트(3.35%) 떨어진 59.54를 기록했다.
개인이 최근 한달래 최대규모인 192억원의 순매수를 보였지만 외국인과 기관이 각각 115억원과 90억원 어치를 순매도, 지수를 끌어내렸다. 특히 외국인은 이달 3일 이후 최대 규모를 매도했다.
지수 약세로 거래도 부진했다 거래량은 2억7311만주, 거래대금은 8334억원을 기록했고 오른 종목이 121개였던 반면 내린 종목은 662개에 달했다. 다만 상한가 종목이 28개로 하한가 종목 21개를 앞질렀다.
강보합을 나타낸 운송업종을 제외하고 모든 업종이 약세였다. 디지털컨텐츠와 정보기기업종이 5%대 하락한 것을 비롯, 기타제조 통신서비스 인터넷 등의 업종이 4% 넘게 빠졌고 통신장비 반도체 IT부품 등의 업종도 하락률이 3%대에 달했다.
시가총액 상위종목들도 대부분 3∼5%대의 약세를 보였다. 옵셔널벤처스와 조아제약을 비롯, 케미그라스, hyoom, 태진미디어 등이 상한가를 기록했다. 반면 새롬기술이 미공개정보를 이용한 불공정거래 적발소식으로 11%대로 폭락했고 유일반도체 가오닉스 델타정보통신 에스피지 한텔 등이 가격제한폭까지 떨어졌다.
◇채권수익률 하락..주가따라 급등락
24일 채권수익률이 극심한 변동을 보이다 결국 하루만에 다시 하락세로 돌아섰다.(채권가격 상승) 장중 전일대비 20bp넘게 하락하며 5.43%까지 떨어졌던 국고3년 수익률은 오후장들어 낙폭을 좁히며 5.55%까지 오르기도 했다.
국고3년 2-4호는 전일대비 10bp 낮은 5.54%, 국고3년 2-1호는 5.53%로 마감했다. 국고5년 2-2호는 5.99%, 2-5호는 6.00%을 기록했다. 통안2년은 5.53%, 국고 1-9호는 5.53%, 1-10호는 5.98%를 기록했다.
종합주가지수가 하락했지만 720선을 지켰고 국채선물 시장에서는 은행권이 대규모 매도에 나선 영향이 컸다. 묵은 재료긴 하지만 한국 국가 신용등급 추가 상향 가능성이 제기되고 미국 주식시장 반등 기대감도 가세했다. 은행채 발행이 몰린 것도 물량부담으로 작용했다. 미국 금융기관의 파산 가능성, 미 연준리가 금리인하를 위한 긴급회의를 소집한다는 설, 정보통신부 자금이 투신권 혼합형 펀드에 유입됐다는 설 등의 루머가 변동성을 증폭시킨 하루였다.
◇환율 이틀째 상승, 조정국면..1175.1원
24일 달러/원 환율은 이틀연속 상승하며 전날보다 2원 오른 1175.10원으로 거래를 마쳤다. 이에 따라 그동안 유지돼온 달러매도 심리도 조정을 받는 모습이었다.
그동안 달러매도에 집중했던 업체는 추가상승 가능성을 지켜보며 매도를 자제했고 역외세력은 간간이 달러매수에 나섰다. 반면 그간 환율급락을 제어하는 데 그치던 국책은행 매수세가 공격적으로 나오며 달러 강세와 함께 달러/원 환율 상승을 이끌었다. 시장 관계자들은 환율이 이틀째 상승하자 그동안 하락세를 멈추고 조정국면에 진입하는 것으로 보고 있다.
한편 오후 5시30분 현재 달러/엔 환율은 117.48엔을 기록하고 있다. 이날 미조구치 젬베이 일본 재무성 국제금융국장은 "엔화의 급격한 움직임은 바람직하지 못하다"며 "미 경제는 안정화되고 있다"고 구두개입을 지속해 달러/엔 상승을 부추겼다.
- 코스닥, 하루만에 60선 다시하회..59.54(마감)
- [edaily 김세형기자] 코스닥시장이 반등을 지속하는 데 실패했다. 미국 시장 속락이 이어지면서 반등 하루만에 다시 60선 아래로 내려갔다.
24일 코스닥시장은 지난주말부터 이어진 미국 시장 급락으로 투자심리가 냉각되며 출발했다. 장초반 60선을 지키는 듯 했지만 오후 들어 미국의 이라크 공급 소식까지 전해지며 60선이 무너졌다. 개인들이 적극적으로 매수에 나섰지만 약세 흐름을 돌려 놓진 못했다.
코스닥지수는 전일보다 2.07포인트(3.35%) 떨어진 59.54로 하루만에 60선이 무너지며 전일 반등폭(2.33포인트)을 대부분 까먹었다. 오른 종목이 121개였던 반면 내린 종목은 662개에 달했다. 다만 상한가 종목이 28개로 하한가 종목 21개를 앞질러 눈길을 끌었다.
지수 약세로 거래도 다시 부진해졌다. 거래량은 2억7311만주로 하루만에 3억주아래로 내려섰고 거래대금은 8334억원으로 역시 하루만에 1조원대 밑으로 떨어졌다.
개인이 최근 한달래 최대규모인 192억원의 순매수를 보였지만 외국인과 기관의 매도세를 이겨내진 못했다. 외국인은 115억원어치를 순매도, 이달 3일 이후 최대 규모의 순매도를 보였고 기관도 90억원의 매도우위를 나타냈다.
운송업종을 제외한 모든 업종이 약세였다. 디지털컨텐츠와 정보기기업종이 5%대 하락한 것을 필두로 기타제조 통신서비스 인터넷 등의 업종이 4% 넘게 빠졌고 통신장비 반도체 IT부품 등의 업종도 하락률이 3%대에 달했다. 운송업종은 아시아나항공의 상승세에 힘입어 강보합을 나타냈다.
시가총액 상위종목들도 대부분 3∼5%대의 약세를 보이며 내림세를 면치 못했다. SBS, 엔씨소프트, 아이디스 등이 5% 이상 하락했고 KTF, 강원랜드, LG텔레콤, 다음, 옥션, CJ엔터테인먼트 등이 4%대의 약세를 기록했다.
정리매매중인 옵셔널벤처스가 10일 연속 상한가를 기록하며 주목받았고 조아제약도 9일 연속 가격제한폭까지 오르는 기염을 토했다. 또 케미그라스와 hyoom이 나흘째 상한가 행진을 벌였다. 태진미디어가 대규모 수출계약 소식으로 상한가를 기록했고 세인전자 현대정보기술 세코닉스 아이씨켐 등도 상한가 대열에 합류했다.
이에 반해 새롬기술이 미공개정보를 이용한 불공정거래 적발소식으로 11%대의 폭락세를 보였고 전일 급등했던 테크노세미켐, 버추얼텍 등 반도체 및 인터넷 관련주들이 5% 넘게 빠졌다. 이와 함께 유일반도체 가오닉스 델타정보통신 에스피지 한텔 등이 하한가를 기록했다.
- (지승훈의 옵션길라잡이)옵션민감도-감마①
- [edaily] 옵션의 민감도 중 감마(Gamma)는 다소 특이한 지표이다. 왜냐하면 다른 민감도가 옵션의 가격변화를 측정하는데 반해 감마는 델타의 변화를 측정하는 지표이기 때문이다.
감마의 특징에 대해 알아보자. 같은 행사가격의 콜옵션과 풋옵션의 감마는 같으며, 모두 플러스(+)값을 같는다. 따라서 감마의 부호는 포지션에 따라 변하는데 콜, 풋 관계없이 매수이면 플러스(+), 매도이면 마이너스(-) 값을 갖게 된다. 또한 감마는 등가격(ATM)에서 최대값을 보이며, 내가격(ITM) 또는 외가격(OTM)으로 갈수록 그 값은 감소한다.
감마를 델타와 관련하여 알아보자. 지난주에 알아보았던 델타는 무척 중요한 지표이며(감마를 통하여 델타의 변화를 측정하는 것만 보더라도 델타가 대단히 중요한 민감도임에는 틀림없다), 델타를 헤지비율로 이용한다고 간단히 언급한 바 있다. 옵션을 이용하여 헤지거래를 할 때 델타의 변화를 지속적으로 관찰하여야 한다. 왜냐하면 델타가 변하면 헤지비율도 당연히 변하게 되므로 리밸런싱(옵션 포지션 조정)을 지속적으로 해야 하기 때문이다(리밸런싱을 하지 않으면 헤지 효율은 당연히 떨어질 것이다). 따라서 기초자산 가격이 변할 때 델타가 얼마나 변화하는가를 말해주는 감마가 필요한 것이다.
선물을 이용한 헤지에서는 리밸런싱이 필요 없는데, 그 이유는 선물의 델타는 기초자산인 KOSPI200과 같이 1이기 때문이다. 따라서 선물은 기초자산의 움직임과 항상 같으므로 선물의 감마는 0이 된다. 결국 선물을 이용한 헤지에서 리밸런싱이 필요없는 이유는 델타가 1이기 때문이다(즉, 선물의 감마가 0이기 때문이다).
예를 들어 보자. KOSPI200 인덱스 펀드를 보유한 상태에서 헤지를 하기 위해서는 선물을 매도해야 한다. 이를 델타로 표현해 보자. KOSPI200 인덱스를 보유하고 있을 때, 델타는 +1이다. 이 때 선물을 매도한다면 델타는 &8211;1이 된다. 결국 KOSPI200 인덱스 펀드를 보유하면서 선물을 매도하면 전체적으로 델타가 0(=+1-1)이 된다는 것을 알 수 있으며, 이를 델타 중립 포지션이라고 표현한다.
그러나 옵션의 델타는 행사가격에 따라 모두 다르다. 보통 델타가 0.5인 등가격(ATM)을 이용하여 헤지를 하는데, 헤지 당시의 등가격(ATM)옵션은 만기까지 등가격은 아닐 것이다. 즉, 시간이 흐르면서 KOSPI200의 방향성에 따라 외가격이 될 수도 있으며 내가격이 될 수 도 있다. 처음 헤지할 때는 델타가 0.5이었으나, 시간이 흐르면서 0.3이 될 수도 있고, 0.8이 될 수도 있는 것이다. 이에 따라 옵션의 포지션을 지속적으로 조정해 주어야 하는 것이다. 이를 리밸런싱이라고 한다.
결국 옵션을 이용한 헤지가 선물을 이용한 헤지에 비해 비용도 많이 들고, 관리도 어렵다는 것을 알 수 있다. 선물을 이용한 헤지와 옵션을 이용한 헤지의 차이점을 교과서에서는 다음과 같이 표현하고 있다. 헤지를 위해 선물을 이용했을 때는 헤지 후 잊어버리면 된다(Hedge and forget). 반면 옵션을 이용하였을 때는 헤지 후 리밸런싱해야한다(Hedge and rebalance).
위의 사례는 헤지를 위해 옵션을 이용하였을 때 감마의 중요성을 말한 것이다. 그러나 옵션의 투기적인 매매에 있어 감마는 더욱 중요하다. 먼저 결론부터 말하자면 “다른 조건이 일정할 때, 감마로 인해 옵션 매수자는 유리한 반면, 옵션 매도자는 불리하다.”
감마의 특징을 그림으로 살펴보면, 감마는 옵션의 손익이 곡선 형태를 띠고 있는 것으로 나타나는데(옵션의 만기 전 손익은 곡선형태이다) 이 때 볼록성(Curvature)이 감마이다. 채권의 이론적인 배경을 잘 알고 있다면, 채권의 특징 중 볼록성이란 개념을 알고 있을 것이다. 채권의 손익곡선도 원점에 대해 볼록한 모양을 하고 있으며, 채권에서는 이를 컨벡시티(Convexity)라 한다. 채권에서의 컨벡시티가 옵션에서의 감마와 같은 개념인 것이다. 채권도 이러한 볼록성으로 인해 이자율이 변할 때, 채권가격은 채권 매수자에게 유리한 방향으로 결정된다.
채권의 볼록성 효과를 그림을 통해 알아보도록 하자.
[그림 1] 채권의 볼록성 효과
위 그림에서 곡선은 채권의 손익곡선이다. X축은 이자율, Y축은 채권의 가격을 표시하고 있다. 만약 이자율이 하락할 때, 채권가격은 상승하는데 이 때 볼록성을 고려하지 않은 채권가격은 P0이 될 것이다. 그러나 채권가격의 볼록성으로 채권가격은 P0 보다 높은 P1에서 결정되는 것이다. 반대로 이자율이 상승할 때, 볼록성을 고려한 채권가격은 P4이 아닌 P3에서 결정되는 것이다. 왜 그럴까? 채권의 손익곡선이 볼록하기 때문이다. 이 때 P1과 P0, P3와 P4과의 차이를 컨벡시티 효과라 하며, 이로 인해 채권 매수자는 이자율이 상승하던 하락하던 보다 유리한 가격을 얻게 되는 것이다.
옵션도 채권과 마찬가지이다. 다음 그림은 콜옵션 매수자의 손익곡선을 나타내고 있다. 곡선은 옵션의 만기 전 손익 곡선을 보여주고 있으며, 직선은 만기시 손익 곡선이다. 또한 곡선과의 접선에서 그은 직선은 델타를 나타낸다.
[그림 2] 옵션의 감마효과
만약 KOSPI200이 상승한다면 델타로 측정된 콜옵션의 가격상승은 직선인 P1가 될 것이다. 그러나 감마를 고려한 옵션의 실제가격은 곡선인 P0이 된다. 반대로 KOSPI200이 하락하였을 때 델타로 측정된 옵션의 가격은 P4가 되나, 감마를 고려한 옵션의 실제 가격은 P3가 되는 것이다. 결국 옵션 매수자는 KOSPI200의 하락 또는 상승시 델타로 측정된 가격 보다는 유리한 가격을 얻게 되는 것이다(물론 이 때 옵션의 시간가치는 고려하지 않는다)
그러면 옵션 매도자에게 감마는 어떤 영향을 주는 것일까? 매수자와 반대 포지션을 보유하고 있는 옵션 매도자는 감마로 인해 불리한 입장에 놓이게 된다. 즉, KOSPI200의 하락으로 콜옵션 가격은 하락하겠지만 감마로 인해 충분히 하락하지 않으며 또한 KOSPI200 상승으로 콜옵션 가격은 옵션 매도자가 예상한 것 이상으로 상승한다. 결국 이러한 감마효과로 인해 옵션 매도자의 리스크는 커지게 된다.
- (증시조망대)미국 한파와 기술적 반등의 하루
- [edaily 임관호기자] 오늘 주식시장은 한마디로 ‘긴장’ 그 자체일 것이다. 지난 주말 뉴욕증시의 폭락으로 월요일자 조간신문들은 미국발 금융위기를 모두 헤드라인으로 올리고 있다. 과연 미국발 금융위기가 현실화 될 것인가.
당연히 국내증시의 투자자들의 심리는 얼어붙은 상태로 출발할 것이다. 그렇지만 증권사 데일리에 기술적 반등을 예상하는 의견도 만만찮다. 경험적 학습효과에 따라 항상 위기일 때 새로운 기회가 왔던 것 처럼 이번에도 뉴욕발 한풍을 잘 견뎌낼 수 있을까.
뉴욕증시도 지난주말의 폭락으로 과매도 상태에 진입했다. 다우지수와 S&P지수가 20일 이격도가 90미만으로 내려갔다. 충분히 기술적 반등을 예상할 수 있는 지수대에 접어들었다. 그렇지만 낙폭과대에 따른 기술적 반등만으로 희망을 걸기에는 주변여건이 좋지않은 것은 사실이다.
특히 국내상황보다 미국경제 상황이 불리하게 돌아가고 있다. 어찌보면 국내증시는 억울한 면이 다분히 있다. 시장참가자들은 요즈음 “미국시장이 너무 국내증시를 안 도와준다”라고 흔히들 말한다. 이 말속에는 국내기업의 양호한 펀더멘털과 경제상황, 그리고 경제전망을 반영하고 있다.
지난 주 삼성전자는 세계최대규모의 순이익을 발표했다. 하지만 주가수준은 아직 세계최고 수준으로 대우를 받고 있지 않다. 역차별이다. 경제성장 전망치도 여전히 양호한 수치가 지속되고 있다. JP모건도 3분기중에 S&P가 한국의 국가신용등급을 2단계 상향할 것이라는 보고서를 발표했다. 그것도 우량등급인 A등급으로 복귀라고 했다. 그렇지만 주가수준은 IMF통화위기 사태때와 별 차이가 없다.
오늘 주식시장의 관심은 미국발 한파를 국내증시가 얼마나 잘 견녀낼까이다. 잘 견뎌낸다면 의외로 반등의 계기를 마련할 수도 있다. 최근 주식시장을 괴롭혀온 선물시장에서의 외국인의 단타매매도 관심사다. 특히 그동안 현물시장에서 별 움직임을 보이지 않았던 외국인들이 어떤 모습을 보일지가 시장의 관건이다.
프로그램매수차익잔고는 4790억원으로 근래에 보기드문 수준까지 줄어들었다. 프로그램매도 압력은 당연히 줄어들 가능성이 높다. 오히려 프로그램 매수가 발생할 가능성도 있다. 이렇게 보면 시장에 위안이 되는 재료도 눈에 띈다.
미국발 한파와 기술적 반등, 그 어느쪽이 시장을 움직여 갈까. 여기에다 반도체 현물가만 상승세를 지속한다면 시장은 의외의 모습을 보일 가능성이 크다. 오늘은 점심시간에 식사를 늦게 하는 투자자들이 많을 것이다. 아시아 반도체 현물시장 가격동향이 점심무렵 나오기 때문이다.
기대와 실망, 불안이 공존하는 하루, 일단은 경계하는 투자전략을 취하는 것이 바람직 하다. 이런까닭에 다시 내수와 환율수혜주에 대한 추천이 늘고 있는 것이다.
다음은 증권관련 주요기사와 지표이다.
[증권관련 주요기사]
- 미국발 금융불안 비상..정부 긴급대책 착수
- S&P, 3분기중 한국신용등급 2단계 상향할 듯..JP모건 보고서
- 외채구조 다시 악화..신용등급 상향이후 단기차입 급증
- 공자금 상환방안 연내 국회통과 안되면 국민부담 8조 증가
- 대형 손보사 영업이익..손해율 하락 등 힘입어
- 수출 21개월만에 두자리수 증가..전년비 17% 늘 듯
- 올해 1인당 국민소득 1만불 회복..명목 GNI 14.1%증가
- 미국, 약품심사에 외국제약사 참여요구..이태복 전 장관 거부
- SKT, 팍스넷 주내인수..지분 53%·160억원에 계약할 듯
- 연합철강 증자, 결국 법정으로..권철현씨 가처분 신청
- 효성·코오롱, 고합 인수전..울산·당진공장 실사참여
- 두루넷, 본사건물 매각..외국계 타자자에 400억선 MOU 체결
- 대영에이브이 등 CB청약 잇단 미달..코스닥 자금조달 비상
- 조선호텔 내년 5월 거래소 상장..동원증권 주간사 선정
- 서울 아파트값 평당 800만원 돌파..강남구 1442만원 최고
[증권사 데일리(22일자)]
LG증권 :"과매도 국면 진입이 매수신호는 아니다"
현대증권 :"All or Nothing-환율동향에 관심을“
대신증권 :"위기 뒤에 찾아올 제한적 주가반등에 대비"
동원증권 :"심리적 충격은 불가피 하지만"
SK증권 :“미국시장 전망에 필요한 몇 가지 포인트"
신한증권 : "소극적 차별화의 한계,방어적 시장대응 불가피”
교보증권 :“보수적기조 유지하는 가운데 환율하락 수혜주군 관심”
동양증권 : "미국증시의 하락압력을 이길 수 있을까"
서울증권 :”주초 과매도권에서의 기술적 반등 예상”
[뉴욕증시]
지난 주말 뉴욕증시는 터져나오는 악재로 “검은 금요일”을 연출했다. 다우지수는 8000선을 가까스로 지키며 98년 10월 이후 약 4년래 최저수준까지 추락했으며 나스닥과 S&P500지수는 각각 5년래 최저치를 재경신했다.
마이크로소프트와 선마이크로시스템즈가 실적 전망을 하향하며 기술주에 대한 투자심리를 악화시켰고 제약주인 존슨앤존슨이 FDA 조사를 받고 있다는 뉴스가 악재로 작용했다.이밖에도 달러 약세, 기업들의 분식회계 등과 같은 여러 가지 악재들도 하루 종일 증시를 압박했다.
이에 따라 다우지수는 장중내내 급락세를 유지해 한때 7966포인트까지 하락했으나 막판 반발매수세에 힘입어 낙폭을 소폭 줄이며 전일대비 4.64%, 390.23포인트 폭락한 8019.26포인트 마감했다.
나스닥도 하루종일 마이너스권에 머물며 하락을 거듭해 2.79%, 37.90포인트 급락한 1319.05포인트로 거래를 마쳤다.대형주 위주의 S&P지수는 3.84%, 33.81포인트 하락한 847.75포인트를 기록했으며 소형주 위주의 러셀2000지수도 2.65%, 10.52포인트 떨어진 386.19포인트 기록했다.
뉴욕증권거래소의 거래량은 26억3215만주를, 나스닥의 거래량은 23억6283만주로 평균수준보다 월등히 많았다. 상승대 하락종목 수는 뉴욕증권거래소가 752대2494를, 나스닥은 965대2509로 하락종목이 압도적으로 우세했다
달러는 유로에 대해 2년반래 최저치까지 밀리며 주요국 통화들에 대해 약세를 면치 못했고 국채가격은 상승세를 나타냈다. 국제 유가는 반등에 성공했다.금값도 급등세를 보이며 온스당 324달러대에 육박했다.
[증시지표 및 기술적 포인트]
-7월 19일 종가기준-
<고객예탁금 및 미수금>
고객예탁금이 이틀연속 줄었다. 지난 20일 증권업협회에 따르면 예탁금은 19일 기준으로 전일보다 54억원이 감소한 10조949억원을 기록했다.
반면 미수금은 사흘만에 증가세로 돌아섰다. 미수금은 19일 기준으로 전날보다 356억원이 증가한 8228억원으로 집계됐다
<거래소>
◇종합주가지수: 754.62포인트(-19.23P, -2.48%)
◇투자심리도: 40%
◇상한가잔량: 10종목/잔량 1만주이상
-한샘(69만주) KDS(67만주) 라보라(54만주) GPS(43만주) 기아특수강(40만주) 삼영무역(6만주) 한올제약(3만주) GPS2우B(1만주) 무학주정(1만주)GPS우B(1만주) 등.
<코스닥>
◇코스닥지수: 63.14포인트(-1.33P, -2.06%)
◇투자심리도: 60%
◇상한가잔량: 19개종목/잔량 1만주이상
-조아제약(94만주) 옵셔널벤처스(70만주) 바이오메디아(45만주) 씨피씨(22만주) 한국선재(20만주) 신원종합개발(19만주) 예스테크(16만주) 에프에스티(10만주) 아이씨켐(9만주) 이림테크(7만주) 하이콤(6만주) 테크원(4만주) 델타정보통신(4만주) 써니YNK(4만주) 삼우(4만주) 백산OPC(3만주) 대진디엠피(2만주) 테크원우(1만주) 서울제약(1만주) 등.
<선물지수>
◇KOSPI 200 선물: 94.90포인트(-2.46P, -2.53%)
-시장 베이시스, -0.85P.."백워데이션"
◇피봇포인트: 94.42P
-1차 저항선: 95.63P, 2차 저항선: 97.22P
-1차 지지선: 92.83P, 2차 지지선: 91.62P
[ECN 마감]
지난 주말 야간전자 장외주식시장(ECN)에선 매도세가 전반적으로 우세했다.정규시장이 대내외 악재가 불거지며 급락세를 보이자 이 여파가 야간장외시장에도 이어진 것으로 풀이된다.
특히 낮시장에서 16억주가 넘는 폭발적인 거래량을 보인 하이닉스에 매도주문이 몰렸다. 하이닉스는 이날 정규시장에서 치열한 매매공방 끝에 4.26%의 오름세로 장을 마쳤다.
이날 ECN시장에선 매도잔량 종목이 110개, 매수잔량 종목이 73개를 기록했다.하이닉스가 팔자주문을 1160만주 쌓아놨고 조흥은행(3만1860만주) 하나로통신(2만7723주) 미래산업(2만6530만주) 한미은행(2만3010만주) 한진해운(1만7280만주) 등이 매도잔량 상위를 기록했다.
하나로통신과 한미은행은 장 마감후 삼성전자가 보유주식을 전량 처분키로 한 점이 부담으로 작용했다. 미래산업도 낮시장에서 반도체주들의 동반 급락세에 휩쓸리며 7% 이상 급락했다.
반면 신원이 4만4960만주의 사자주문을 쌓으며 매수잔량 1위에 올라있다. 이 밖에 세원텔레콤(1만2840주) 아시아나항공(1만1704주) 버추얼텍(3078주) 쌍용차(2740주) 한국카본(2500주) 등도 매수세가 우세했다.
