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- IRS 급등..1,3년 페이 지속(마감)
- [edaily 양미영기자] 30일 금리스왑(IRS) 레이트가 국채선물 가격이 급락한 영향으로 반락 하루만에 다시 상승세로 돌아섰다. 그러나 거래가 활발했던 선물시장과 달리 스왑시장은 비교적 한산했다.
IRS 시장에서는 1년물 등 단기물 위주 거래와 함께 북 정리를 위한 스프레드 호가 정도만 나오며 거래가 부진했다. 여전히 1년물 쪽으로 페이가 나왔으며 3년물도 페이가 지속됐다.
1년이 4.08~4.09%에서 거래됐으며 3년물은 4.46%에서 거래가 체결됐다. 이밖에 4-5년 스프레드 거래가 22bp, 5-10년이 72bp에 거래된 정도다.
특히 전일부터 지속된 1년물 페이를 두고 시장에서는 여러가지 해석이 분분했다. 최근 CD금리가 오르면서 이를 노린 페이 가능성과 함께 UBS가 스왑 단기물 레이트가 향후 1년간 금리인상 가능성이 없음을 반영한 수준이라며 페이를 권고한데 따른 영향일 수 있다는 분석이 나왔다.
이와 함께 금리옵션 거래 상 헤지를 위한 페이였을 것으로 추정하는 참가자도 많았다.
이날 IRS 1년물은 전일대비 4bp 상승한 4.09%(offer, bid 중간 값으로 산업은행 호가기준), 2년은 8bp 하락한 4.25%, 3년은 9bp 상승한 4.45%, 5년은 10bp 상승한 4.85%, 10년은 12bp 상승한 5.55%로 각각 장을 마감했다.
통화스왑(CRS) 시장에서도 리시브가 뜸한 가운데 단기물 위주로만 거래가 있었다. 1년물이 3.57~3.58%선에 된 후 3.60%까지 올라오며 거래됐고 1-2년 스프레드 거래가 12bp에 있었다.
이날 CRS 1년물은 전일대비 3bp 상승한 3.58%, 2년물은 9bp 상승한 3.71%, 3년물은 9bp 상승한 3.83%, 4년은 7bp 상승한 3.98%, 5년물은 10bp 상승한 4.11%로 장을 마감했다.
마켓메이킹 은행 스왑 딜러는 "IRS나 CRS 시장 모두 자체 북에 맞게 스프레드 호가만 내놓을 뿐 다들 손 놓고 관망하는 분위기였다"며 "3년물 비드의 경우 여전히 본드-스왑 스프레드를 노린 것으로 보인다"고 말했다.
이어 "일부에서는 이날 은행권의 과도한 3년물 매수에 대해 최근 스왑시장에서 3,4년물 쪽으로 오퍼가 많았던 반면 페이어가 없었던 만큼 스왑 리시브가 선물 쪽으로 전이됐을 수 있다는 분석도 있다"고 말했다.
한 국내은행 스왑 딜러는 "CD금리가 추가로 오를 가능성이 있지만 현 금리상승은 펀더멘털보다는 수급 측면에 의한 영향이 크다"며 "이를 보고 IRS를 단순히 페이하는 것으로 보이지는 않는다"고 말했다. 이어 "오히려 최근 금리옵션 관련 거래에서 델타나 감마 부분에 대한 헤지를 위해 IRS를 페이했을 개연성이 있다"고 덧붙였다.
또다른 국내은행 스왑 딜러는 "CD금리나 UBS 리포트 영향도 있어 보이지만 최근 선물 하락폭이 스왑 레이트 상승폭을 능가하는 추세이다 보니 커브가 많이 눌렸다"며 "일부에서 조정심리로 반발성 페이를 했을 수 있다"며 "아무래도 장기보다는 단기 쪽 페이가 쉬워 보였을 것"이라고 말했다.
- 코스닥, 전강후약..나흘만에 약세(마감)
- [edaily 김세형기자] 코스닥시장이 전강후약의 모습을 보이며 나흘만에 약세로 돌아섰다. 미국시장 상승에 1% 넘는 상승세로 출발했지만 시간이 갈수록 상승폭이 줄어들더니 결국 약세로 마감했다.
29일 코스닥시장은 미국 증시 상승의 영향을 받아, 거래소보다는 못했지만 힘차게 출발했다. 분식회계 의혹으로 약세를 보이던 다음이 상승세로 출발했으며 대형주들도 외국인 매수세 유입으로 호조를 보였다.
외국인 매수세는 지속적으로 유입됐지만 상승폭은 갈수록 축소됐다. 정부의 부동산 가격 안정 대책과 주식시장 활성화 대책이 기대에 미치지 못하며 국내 투자가들은 투자에 주저했다. 특히 기관이 지속적으로 매도에 나섰다.
결국 코스닥지수는 전일보다 0.31포인트(0.65%) 하락한 46.54로 지난 24일 이후 나흘만에 약세로 돌아섰다. 상한가 22개를 포함해 324개 종목이 올랐지만 내린 종목은 하한가 8개를 비롯해 465개에 달했다.
거래는 전일과 비슷했다. 거래량은 전일보다 1500만주 늘어난 3억8687만주를 기록했고 거래대금은 1100억원 줄어든 9390억원을 나타냈다.
마감이 다가오면서 일부 개인투자자가 매수에 나서긴 했지만 기관의 매도세를 감당해내진 못했다. 외국인은 168억원 순매수로 이틀째 100억원 넘게 매수우위를 보였고 개인도 17억원 순매수를 기록했다. 그러나 기관은 195억원의 순매도를 나타냈다.
대부분 업종이 약세였다. 디지털컨텐츠와 기계장비, 일반전기전자, 운송 등의 업종이 2%대 약세로 하락을 주도한 가운데 정보기기와 반도체, 운송장비부품, 방송서비스 등의 업종이 1%대 약세였다. 반면 의료정밀기기와 화학 등은 상승세였다.
대형주가 상대적으로 더 떨어졌다. 코스닥100지수는 0.76% 내렸고 코스닥미드300지수와 코스닥스몰지수는 각각 0.52%와 0.15% 하락했다.
시가총액 상위 20 종목들 역시 하락세가 우세했다. 아시아나와 유일전자가 3%대 약세였고 NHN, 플레너스, KH바텍 등은 2%대 약세였다. 다음도 결국 약세로 돌아서면서 1.75% 내렸다. 반면 옥션이 가격 메리트로 2.04% 올랐고 기업은행도 2.57% 상승했다. 인터플렉스는 상한가까지 치솟으며 눈길을 끌었다.
우리산업이 등록 이틀째 상한가를 기록했다. 인터리츠는 나흘, 진두네트워크는 사흘 연속 상한가를 기록했으며 크로바하이텍과 신라섬유, 일륭텔레시스 등도 상한가까지 올랐다.
반대로 최대주주인 대우증권이 지분 매각설을 부인한 델타정보통신이 하한가로 떨어졌다. 증권사 강력매수 추천에도 전일 급락했던 피에스텍도 이날 하한가로 이틀째 큰 폭으로 떨어졌다. 우리기술투자와 에프에스티, 유아이디 등도 하한가로 주저앉았다.
- 코스닥, 매수세 증가중 45분시황
- [edaily 김현동기자]
* 시세는 전일대비 강보합권 출발 예상.
* 전일 미 증시는 FRB가 금리를 유지키로 결정한데 이어 경제지표의 호전과
반도체 업종에서 호재가 잇단 것도 시장 분위기를 밝게 하며 상승세로 마감됨.
금일 코스닥 시장 주문동향은 미 증시의 상승과 금리유지 발표로 긍정적으로
시각으로 업종전반으로 경계매물은 다소 감소한 가운데 시간이 지날수록
매수세 증가되는 모습이며 시가상위종목군을 비롯한 반도체,실적호전 중소형
우량주,외국인 선호종목군등으로 매수세 확산되는 양상.
* 시가상위종목군
- 전반적으로 경계매물 다소 감소한 가운데 매수세 증가되는 모습.
- LG텔레콤,하나로통신,기업은행,아시아나 등으로 보합권내지 +권매수세 유입되며
상승출발 예상.
* IT S/W & SVC
- 한글과컴퓨터,휴먼정보기술, 씨큐어소프트,KH바텍,인탑스,한성엘컴텍
등으로 보합권내지 +권매수세 유입되며 상승출발 예상.
* IT H/W
- 탑엔지니어링,우영, 인선이앤티,영우통신,코어세스,넥스콘테크, 델타정보,
다산네트웍스 등으로 보합권내지 +권매수세 유입되며 개별 상승출발 예상.
* 제조
- 우리산업, 재영솔루텍, 그로웰메탈,해룡실리콘,가산전자, 크로바하이텍
등으로 보합권내지 +권매수세 유입되며 상승출발 예상.
*LG투자증권 제공
- (뉴욕/개장전)선물 혼조..차익매물 증가
- [뉴욕=edaily 정명수특파원] 다우 지수선물은 보합선을 유지하고 있으나, 나스닥 지수선물은 하락 반전했다. 3분기 기업 실적이 호전된 것으로 발표되고 있지만, 이익실현 압력도 만만치 않다.
14일 현지시간 오전 8시52분 다우 지수선물은 전날과 같은 9735.00, 나스닥 선물은 3포인트 떨어진 1415.50을 기록하고 있다. S&P 선물은 0.1포인트 오른 1044.50이다. 나스닥100 개장전 지수는 3.79포인트 떨어진 1410.93을 나타내고 있다.
개장전에 발표된 기업 실적은 모두 긍정적이었다. 존슨앤존슨은 3분기에 21억달러, 주당 69센트의 순이익을 기록, 지난해 같은 기간의 주당 57센트보다 개선됐다. 전문가들의 예상치(주당 68센트)와 거의 일치했으나 매출액은 15.2%나 늘어났다.
델타항공은 3분기에 1억7200만달러, 주당 1.43달러의 적자를 기록했지만, 지난해 적자(주당 1.75달러)와 예상치(주당 1.46달러)보다는 호전된 실적을 내놨다.
금융주의 실적도 크게 호전됐다. 뱅크오브아메리카는 3분기에 29억2000만달러, 주당 1.92달러의 순이익을 기록, 전문가들의 예상치 주당 1.69달러를 웃돌았다.
메릴린치도 3분기에 10억4000만달러, 주당 1.04달러의 순이익을 기록해 전문가들의 전망치 86센트를 크게 웃돌았다. 3분기 영업수익도 16%나 증가했다.
스테이트스트리트도 3분기에 주당 60센트의 순이익을 기록해 예상치 57센트를 웃돌았다.
기술주 쪽에서는 M&A 재료도 투자자들의 주목을 받고 있다. 스토리지 업체인 EMC가 기업 경영 소프트웨어 업체인 도큐멘텀을 17억달러에 인수키로 한 것. 개장전 거래에서 EMC는 하락 중이나 도큐멘텀은 급등세를 나타내고 있다.
기술주 진영에서는 전날 모토롤라의 실적 호전에 이어 필립스의 흑자 전환 등 호재가 만발하고 있으나 차익 매물에 시달리는 모습이다. 장마감후 실적을 발표하는 인텔과 노벨러스시스템즈 등의 주가 움직임이 관심사다.
한편 도쿄미츠미시와 UBS가 집계하는 지난주 소매 체인점 매출 지수는 0.5% 하락했다. 직전주에는 1.3% 상승했었다.
- 주요 국제경제지표·실적 발표 일정(10.13~10.17)
- [edaily 황현이기자] 다음은 이 주 발표되는 주요 경제지표와 실적발표일정입니다. 현지시간 기준이며 변동될 수 있음을 알려드립니다.
*10월13일(월)
미국-컬럼버스데이(채권/외환시장 휴장, 주식시장은 개장)
일본- 체육의 날(휴장)
*10월14일(화)
프랑스-8월 무역수지
실적발표-뱅크오브아메리카, 델타에어라인,다우존스, 이튼, 인텔, 존슨&존슨, 리니어테크놀로지, 노벨러스시스템, 테러다인, 유니시스
*10월15일(수)
미국-10월 뉴욕연방은행 제조업지수, 9월 소매매출, 연준리 베이지북
영국-8월 실업률
실적발표- 올스테이트, 애플컴퓨터, 이베이, 파니매,플릿보스턴파이낸셜, 제너럴모터스, IBM, 크래프트푸드, 메릴린치, 모토롤라, 레드백네트웍스, US방코프, 와코비아, 웰스파고, ASML, SAP, 소니
*10월16일(목)
미국-8월 기업재고, 9월 CPI/코어 CPI, 주간신규실업수당청구, 9월 공장가동률, 9월 산업생산, 10월 필라델피아 연방은행 제조업지수
일본-8월 산업생산
실적발표- 어드밴스드마이크로디바이시즈(AMD), 알트리아, 캐터필라, 코카콜라, 컨티넨털에어라인, 사이프레스반도체, EMC, 페어차일드반도체, 포드, 하니웰, JP모건체이스, 마텔, 메이태그, 노키아, PMC-시에라, 세이프웨이, 시어스로벅, 더스트리트닷컴, 유나이티드테크놀로지, 자일링스
*10월17일(금)
미국-9월 건축허가, 9월 신규주택착공, 10월 미시건대
소비자신뢰지수(잠정)
프랑스-8월 경상수지
EU-8월 산업생산
실적발표-브로드컴, 콜게이트-팜올리브, 허시푸드, 나이트리더, 피플소프트, 시벨시스템즈, 선마이크로시스템즈
- (선물옵션전략)조급함보다는 기다림이 필요하다
- [edaily 김현동기자] 전일(25일) KOSPI200 선물시장은 미증시 급락영향으로 저점을 경신하는 등 약세를 보였다. 12월물 지수는 1.55포인트(1.66%) 하락한 91.70을 기록했다. 시장베이시스는 플러스 0.04포인트로 (+)폭이 크게 축소됐다. 미결제약정은 8208계약 늘어난 8만9575계약으로 크게 증가했다. 거래량은 33만2750계약으로 재차 늘어났다.
투자주체별로는 개인이 1924계약 순매수했고 외국인도 54계약 순매수했다. 반면, 증권사는 208계약 순매도했다.
KOSPI200 옵션시장에서는 외가격 종목들의 미결제약정이 급감한 가운데 풋옵션이 강세를 보였다.
최근 이틀간 진정기미를 보이던 콜과 풋의 내재변동성은 다시금 꿈틀대기 시작했다. 콜의 내재변동성이 20.5%, 풋은 24.4%로 동반 상승했다. 평균 내재변동성은 1.5% 상승한 22.6%이다. 20일기준 역사적 변동성은 21.7%로 소폭 상승했다.
콜 95.0과 풋 87.5에 거래가 집중됐다. 전일 콜 95.0과 풋 90.0에 거래가 집중됐던 데 비해 지수 상단과 하단간의 간격이 확대됐다.
코선물시장은 외국인과 기관의 현선물매도공세로 3% 가까이 급락해 1.75포인트(2.67%) 하락한 63.85를 기록했다.
26일 KOSPI선물시장은 미국증시의 추가적인 약세로인해 하락출발이 예상된다. 이 경우 90선에서의 지지력을 재검증하려는 시도가 나타날 수 있다.
저가매수세가 만만치 않지만 미결제약정의 증가와 시장베이시스 흐름으로 판단했을 때 하락압력이 강화될 수 있다는 점을 유념해야 할 것이다. 다만 종합주가지수 700포인트는 상징적인 의미가 있는 지수대인 만큼 여전히 단기 반등을 겨냥한 매수포지션을 설정하는 것이 바람직한 상황이다. 장 초반 전일 장 후반 매수규모를 늘렸던 개인들의 손절매 물량 출회가 예상된다.
최근처럼 시장이 돌발변수로 불안정한 모습을 보이는 경우라면 포지션 규모를 크게 줄이는 것이 가장 바람직한 상황이고, 매매를 해야 한다면 단순하고도 분명한 매매전략이 필수적이다. 전저점에서의 지지력을 재확인하되 성급한 저가매수 진입보다는 기다림이 필요하다.
김규형 동양종금증권 수석연구원은 하락충격에 민감하게 반영하는 시장상황에서도 종합주가지수 700선에서의 지지가 나타나고 있지만, 이는 아직 700p대 이하 수준에서의 공격적인 추격 매도 세력이 강하지 않다는 것을 의미할 뿐이라고 밝혔다.
따라서 "현재 시장 체력 등을 감안할 때, 지수 하락의 방어는 강한 매수세보다는 추격 매도의 자제에 기인한다고 봐야 한다"면서 "매수세가 강화되지 않는 한 700선에서의 지지력에 대한 신뢰도를 높게 볼 수 없다"고 강조했다.
전 균 삼성증권 연구위원은 "전일 저점인 90선이 아직 강한 지지력을 보여준 것은 아니다"며 "단기저점으로 인식될 수 있는 거래량 증가 현상이 나타나지 않았고, 그 수준에서도 여전히 경험적인 이격과다 국면이 아니었다는 점"을 근거로 들었다.
전 연구위원은 "지수의 저점은 계속 낮아졌지만 단기 보조지표의 저점은 오히려 저점을 높이고 있어, 강세 Divergence가 발생하고 있어 장중 낙폭 축소 시도가 이어지겠지만 반등시에는 직전일 저점인 93선과 지수 5일선이 1차 저항대로 작용할 것"으로 내다봤다.
황재훈 LG투자증권 연구위원은 거래량과 미결제약정은 하락에 대한 기대를 뚜렷하게 나타내고 있지만 과도한 하락에 대한 기대는 주요한 선물 옵션시장의 지표를 과매도권에 진입시키고 있다고 지적했다.
즉, 전일 HPI 지수가 (&8211;)2를 기록했는데 이는 올들어 두번 기록한 적이 있고 단기적으로 기술적인 반등이 나타났고, 풋/콜비율(거래대금 5일평균)도 1.5를 넘어서면서 과매도권에 진입해 단기 반등이 나올 수 있다고 것이다.
최지환 세종증권 연구원은 "매수차익잔고가 지난 5개월의 최저치 수준인 7500억원에 근접해 추가적인 매수차익잔고 청산은 제한적일 수 있지만, 최근의 지수하락시의 미결제약정 증가에서 알 수 있듯 추가적인 매수차익잔고청산(현물매도)으로 이어질 수 있다는 가능성을 배제할 수 없어 지수의 한단계가 레벨다운될 가능성을 염두에 둬야 한다"고 말했다.
KOSPI옵션시장에서는 여전히 지수의 하락과 반등처럼 변동성의 확대와 진정이라는 교차하는 국면에서 상하단을 설정한 매매가 바람직하다.
임국현 동양종금증권 연구원은 "최근의 시장 변동성은 급락시 확장과 기술적 반등시 축소라는 형태를 띄고 있으며 장중 변동성의 최고점은 대체로 개장초 약 1시간 내에 형성되고 있다"면서 아직 완연한 변동성 확장국면으로 진입하지 못하고 있어 버터플라이 또는 콘돌 매수와 같은 감마 리스크를 헤지할 수 있는 포지션이 필요하다고 밝혔다.
또 개장초의 고평가 양상을 보이는 90~95 외각에 위치한 외가격 종목을 델타중립으로 양매도할 것을 권했다.
이원종 신영증권 선임연구원은 "지금처럼 공포와 탐욕이 번갈아가면서 시장을 압도할 때에는 특히 장중 I.V움직임을 주목해야 한다"면서 "25%가 상방 한계치로 판단되는 만큼 이를 기준으로 중기관점의 양방향 매도대응이 필요하다"고 말했다.
전 균 삼성증권 연구위원은 "주말을 앞두고 현선물시장은 일종의 분기점을 맞을 것"으로 예상하면서 "반등시에는 상하단의 외가격을 매도하고 추가하락시에는 풋 레이쇼 스프레드의 꼭지점을 하향조정하는 매매가 필요하다"고 말했다.
