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- 美 경기침체 우려↓…국고채 3년물 금리 4.4bp↑[채권마감]
- [이데일리 하상렬 기자] 4일 국고채 금리는 장단기물 가리지 않고 모두 상승하며 약세 마감했다. 국고채 10년물 금리는 장 중 3%를 웃도는 등 7bp(1bp=0.01%포인트) 이상의 큰 상승폭을 보이기도 했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.자료=엠피닥터이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전 거래일 대비 5.3bp 상승한 2.851%, 3년물 금리는 전 거래일 대비 4.4bp 오른 2.824%를 기록했다.5년물은 전 거래일 대비 5.6bp 오른 2.899%를, 10년물은 6.4bp 오른 2.996% 마감했다. 10년물은 장중 3.006%까지 오르기도 했다. 20년물은 3.8bp 오른 2.879%, 30년물은 4.9bp 오른 2.861%로 마감했다.국내 국고채 시장은 간밤 미국채 시장 금리를 따라 약세 출발했다. 이후 외국인 투자자들이 국채선물 3년물·10년물에서 각각 1만계약 이상 내다 팔며 금리 상승폭을 키웠지만, 3%의 벽을 넘지 못했다. 미국 9월 비농업 고용, 세계국채지수(WGBI) 편입 여부, 10월 한국은행 금융통화위원회 등 굵직한 이벤트들에 대한 경계감이 남아 있기 때문이다.국채선물 가격 흐름도 같았다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전 거래일 대비 15틱 내린 106.27에 마감했다. 10년 국채선물은 전 거래일 대비 57틱 하락한 117.34를 기록했다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인 1만771계약, 보험 313계약 등 순매도를, 금융투자 7609계약, 투자신탁 1722계약, 은행 335계약 등 순매수했다. 10년 국채선물에서는 외국인 1만1860계약 등 순매도를, 금투 9781계약, 보험 888계약, 투신 722계약 등 순매수했다.30년 국채선물은 전 거래일 대비 138틱 내린 142.10에 마감했으나, 19계약 체결에 그쳤다.미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전 거래일 47만6054계약에서 이날 47만3102계약으로 감소했고. 10년 국채선물은 23만4260계약에서 23만316계약으로 줄었다.국내 한 자산운용사 채권운용역은 “미국발(發) 금리 상승으로 우리나라도 금리가 상승해 출발했고, 외국인이 선물을 매도하면서 금리가 더 상승하는 모습을 보였는데, 매수 수요가 들어오며 상승폭이 제한됐다”고 설명했다. 이어 “여기서 더 유의미하게 오르려면 미국 비농업 고용, WGBI 편입 및 금통위까지의 ‘빅 이벤트’들이 우호적으로 작용하지 않아야 할 것”라고 덧붙였다.이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 9월 비농업고용이 발표된다. 오는 9일 새벽 5시께 한국의 WGBI 편입 여부가 발표되고, 11일엔 우리나라 기준금리를 결정하는 한은 금통위가 열린다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전 거래일과 같은 3.52%, 기업어음(CP) 91일물은 전 거래일과 같은 3.59%에 마감했다.
- 국고채 일제히 약세 출발…3년물 금리 4bp↑
- [이데일리 하상렬 기자] 4일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름 등을 반영하며 4~5bp(1bp=0.01%포인트) 금리가 상승하며 약세 출발했다. 채권 가격과 금리는 반대로 움직인다.자료=엠피닥터엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시29분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 12틱 내린 106.30을, 10년 국채선물(KTB10)은 55틱 하락한 117.36을 기록 중이다. 30년 국채선물(KTB30)은 102틱 내린 142.46을 기록하고 있으나, 3계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인 1744계약 투신 213계약 등 순매수, 금융투자 2074계약, 은행 177계약 등 순매도 중이며 10년 국채선물에서는 외국인 3819계약 순매도, 금융투자 3126계약, 은행 265계약 등 순매수 중이다.글로벌 국채 벤치마크인 미국채 10년물 금리는 간밤 전 거래일 대비 6.1bp(1bp=0.01%포인트) 오른 3.846%, 미 연방준비제도(Fed·연준) 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 6.8bp 상승한 3.705%에 마감했다.미 공급관리협회(ISM)에 따르면 지난달 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 54.9를 기록, 시장 예상치(51.7)를 크게 웃돌았다. 이는 작년 2월 이후 가장 높은 수치이기도 하다. 미 노동부는 지난주(9월22~28일) 신규 실업수당 청구 건수가 22만5000건이라고 발표했다. 직전 주 수정치(21만9000건) 대비 6000건이 늘었고, 전문가 예상치(22만2000건)도 웃돌았다.견조한 경제지표에 따라 미국의 침체 우려가 진정되자 ‘빅컷’(금리 50bp 인하)은 가능성은 낮아지는 분위기다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물 시장의 11월 50bp 인하 가능성은 32.8%를 기록했다.이날 장 초 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 4.0bp 오른 2.822%, 5년물 금리는 5.0bp 상승한 2.892%를 기록 중이다.10년물은 5.8bp 오른 2.993%, 20년물 거래 미체결, 30년물은 4.1bp 상승한 2.854%를 기록하고 있다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 1.4bp 내린 3.843%를 기록 중이다.한편 국내 단기자금시장서 전거래일 콜금리는 3.382%, 레포(RP)금리는 3.51%를 기록했다.
- EG자산평가, AI 기반 채권 리스크 관리 서비스 ‘AIRiS’ 출시
- [이데일리 마켓in 권소현 기자] EG(이지)자산평가는 인공지능(AI)을 기반으로 채권 운용과 리스크 관리를 지원하는 ‘AIRiS’(AI Risk Signal)를 출시했다고 4일 밝혔다. 이번에 출시된 AIRiS는 인공지능과 머신러닝 기법을 결합해 채권 운용과 관련된 위험을 사전에 감지해주는 솔루션으로 EG자산평가가 4년여에 걸쳐 개발한 끝에 선보인 것이다. AIRis는 신용위험 알림 서비스, 시장위험 알림 서비스(MARKET), 맞춤형 뉴스 검색 서비스 등을 제공한다. 신용위험 알림 서비스는 일반법인 종합과 여전사 종합으로 나뉜다. 채권발행 이력이 있는 기업을 대상으로 하는 일반법인 종합 서비스의 주요 콘텐츠로는 AI 재무 시그널, 대형언어모델(LLM)을 활용한 감성지수 분석, 기업의 재무비율을 경쟁사와 상대적으로 비교하는 기능, 그리고 시각적으로 데이터를 제공하는 챠트맵 등이 있다. 이러한 분석 도구는 채권 발행 기업의 재무 건전성과 리스크를 보다 정확하게 평가하는 데 도움을 줄 것으로 보인다. 여전사 종합 서비스는 여신전문금융사(여전사)에 특화된 정보와 분석 도구를 제공한다. LLM을 활용한 감성지수 분석을 비롯해 여전사의 재무 정보를 바탕으로 경영지표를 상대적으로 비교할 수 있는 도구를 제공한다. 또한 여전사들이 보유한 영업자산의 포트폴리오 분석, 여전사의 재무 건전성과 투자 리스크를 시각적으로 파악할 수 있는 챠트맵을 통해 여전사에 대한 심층적인 분석이 가능하다.시장위험 알림 서비스인 MARKET에서는 금리정책 모니터링, 크레딧 수요 예측, 발행사 채무증권 만기 일정 등 채권 운용에 필수적인 정보를 제공한다. 특히, LLM을 활용해 미국과 한국의 기준금리 변동 방향성을 예측하는 AI Fed Watch, AI Fed Now, AI BOK Watch 등의 서비스가 포함돼 있어 금리 변동에 따른 시장 위험을 보다 정확하게 분석할 수 있다.이현규 EG자산평가 대표는 “AIRiS를 통해 채권 운용 담당자들이 직면한 다양한 위험을 줄이고 보다 효율적으로 채권 투자와 관리를 할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 AI 기술을 활용한 혁신적 서비스 개발을 위해 노력하겠다”고 말했다. 한편, EG자산평가는 최근 AI 전문기업 티쓰리큐와의 업무 제휴를 통해 인공지능 기반 자본시장 인프라 구축 사업을 공동 추진 중이며, 세리정보기술과 협력하여 금융 전산시스템 구축에도 나서고 있다EG자산평가의 ‘AIRiS’ 서비스 화면
