금융당국, 충당금 부족한 은행에 "더 쌓아라" 요구한다

[이데일리 서대웅 기자] 금융당국이 은행이 부실에 대비해 쌓는 대손비용이 부족하다고 판단하면 추가로 적립토록 하는 법적 근거가 마련됐다. 은행들은 향후 예상되는 손실을 추산하는 모형을 기반으로 충당금 적립 적정성 점검하고, 그 결과를 금융감독원에 보고해야 한다.

금융위원회는 1일 정례회의에서 이 같은 내용을 골자로 한 ‘은행업감독규정’ 일부개정 고시안을 의결했다고 밝혔다.

당국은 은행의 대손충당금과 대손준비금 적립 수준이 부족하다고 판단할 경우 ‘특별대손준비금’ 확충을 요구할 수 있다. 특별대손준비금은 금융위 의결을 거쳐 적립토록 했다. 지금까지는 제도적 근거가 없어 은행권의 자율적인 협조를 요청해왔다.

특별대손준비금 적립요구권을 도입한 것은 은행권 위기대응능력을 키울 필요성이 커졌기 때문이라고 금융위는 설명했다. 대내외 불확실성이 확대하면서다. 은행의 대손충당금 적립 수준이 주요국 대비 낮은 점도 작용했다. 국내 은행의 총여신 대비 충당금 적립률은 지난 6월 말 기준 0.93%로 유럽(1.51%)과 미국(1.67%)보다 한참 낮다.

이날 정례회의에선 예상손실 전망모형 점검체계 구축을 위한 근거 규정도 마련했다. 은행별 대손충당금 적립수준의 적정성을 검증하고, 향후 예상손실 수준에 걸맞은 충당금 적립을 유도한다는 방침이다.

지금은 은행들이 자체적으로 마련한 전망모형을 기반으로 예상손실을 추정하고 충당금을 적립하고 있다. 그러나 과거 저금리 상황에서 낮은 부도율을 기초로 예상손실을 산출하는 등 미래 전망 정보가 충분히 반영되지 않고 있다는 지적이 많았다. EBA(유럽은행감독청), 한국은행 등 국내외 주요 기관도 코로나19 이후 예상손실 산출 적정성에 대한 우려를 제기해왔다.

앞으로 은행은 예상손실 전망모형에 따른 충당금 적립 적정성을 점검해 결과를 금감원에 제출해야 한다. 금감원은 은행이 적절히 측정했는지를 확인해 미흡한 은행에 대해선 개선 요구를 할 수 있다.

당국은 “이번 제도 개선으로 은행권 손실흡수능력이 향상돼 건전성에 대한 대내외 신뢰가 높아질 것으로 기대된다”며 “앞으로도 은행권 건전성 상황을 면밀히 모니터링해 필요한 대응을 신속히 추진하겠다”고 밝혔다.