7월부터 새 바젤III 적용‥은행권 BIS비율 1~2%p 상승

은성수(오른쪽 첫번째) 금융위원장이 지난 23일 주요 간부와 함께 코로나19 대응 상황점검회의를 열어 논의하는 모습(사진=금융위 제공)

[이데일리 장순원 기자] 금융당국이 국내은행의 건전성 핵심 지표인 국제결제은행(BIS)자기자본비율 산출 기준을 바꾸는 방안을 검토 중이다. 은행권이 금융시장 소방수 역할을 하더라도 BIS 비율이 하락하는 것을 막기 위해서다.

23일 금융당국에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 오는 7월부터 은행 BIS 비율을 계산할 때 개정 ‘바젤III’를 적용하는 방안을 논의 중이다. 새 바젤III는 은행의 신용위험 가중자산의 산출 방법을 바꾸는 게 핵심이다. 은행은 돈 떼일 가능성을 고려해 자산의 위험가중치를 산출하는데, 이 방식을 적용하면 BIS이 올라간다. 바젤III를 애초 2022년 도입하려 했으나 은행권이 도입준비를 마쳤고 BIS비율도 높일 수 있어 오는 7월 조기도입 방안을 놓고 당국이 마지막 조율에 나선 상태다.

BIS 자기자본비율은 위험자산에 대한 자기자본 비율로, 은행의 건전성을 보여주는 핵심 지표다. BIS비율이 높을수록 손실흡수능력이 높다. 지난해 말 BIS기준 총자본비율은 은행이 15.25%, 은행지주가 13.54%로 안정적인 편이다.

하지만 은행권은 코로나19 사태 이후 기업 부실이 커질 수 있고, 약 20조원 안팎으로 거론되는 채권시장안정(채안)펀드와 증권시장안정(증안)펀드 자금의 상당 부분을 책임져야 해 BIS 하락 압박이 큰 편이다.

금융당국 고위 관계자는 “개정 바젤III가 도입되면 시중은행 1~2%포인트(p) 지방은행은 3~4%포인트 정도 BIS비율이 올라간다”며 “건전성을 훼손하지 않으면서 실물을 지원할 실탄 확보가 가능할 것”이라고 말했다. 금융위는 전날 은성수 위원장이 주재하는 상황점검회의를 열어 금융회사 건전성 규제 유연성 제고방안 등을 논의했다. 금융위는 기업대출 등 필요 자금이 신속히 집행되도록 금융감독원과 함께 자산건전성 규제를 유연하게 적용하는 방안을 검토키로 했다. 지난 20일(현지 시간) 주요 20개국이 참여하는 금융안정기구인 금융안정위원회(FSB)역시 각국 정부가 코로나19 사태 금융지원안 마련과정에서 국제기준을 유연하게 적용할 것을 장려했다.

BIS 산출 방식을 바꾸면 자금 지원에 대한 부담을 덜 수 있어 은행권은 조만간 채안·증안 펀드 출자 규모를 확정할 전망이다. 은성수 금융위원장이 23일 오후 은행장들과 만나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 극복을 위한 금융시장 안정화 방안을 확정한다. 업계에선 은행을 주포로 내세운 5대 금융지주가 각각 2조원 씩 자금을 내 펀드 조성에 나설 것이란 분석도 나온다. 금융당국은 이를 토대로 24일 대통령 주재 2차 비상경제회의에서 증권시장안정, 채권시장안정, 단기자금시장 대책을 포함한 금융시장 안정화 방안을 논의할 예정이다.

신속한 증권시장안정펀드 조성을 위해 비상경제회의 이후 증권시장안정펀드 출자금융회사를 대상으로 한 증시안정펀드 제1차 관계자 회의를 개최할 예정이다.