국민연금기금운용위원회(이하 기금위)는 23일 열린 제5차 회의에서 이같이 결정했다고 밝혔다. 이번 회의에서는 ‘2022년도 국민연금기금운용계획 변경(안)’, ‘국민연금기금 운용지침 개정(안)’을 심의·의결했다.
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이날 기금위는 외환운용 관련한 심의·보고 안건으로 △국민연금과 한국은행 간 외환스왑 추진 상황 △외화 선조달 방안 △외화 단기자금 한도 상향 내용을 상정·논의했다.
국민연금은 올해 말까지 100억달러 한도 내에서 한국은행을 통해 달러를 조달하는 외환 스왑 거래를 추진하기로 했다. 국민연금은 외환 수요가 있을 때 한국은행을 통해 달러를 조달하고, 각 건별 만기는 6개월 또는 12개월로 설정한다. 일반 시중은행 외환 스왑 만기보다 길어 국민연금은 거래 위험과 비용을 감소시킬 수 있다.
국민연금의 해외투자는 연도별 약 300억달러(일 평균 약 1억달러) 수준이다. 국민연금은 매년 해외투자가 확대되는 상황에서 통화 스왑으로 안정적으로 해외투자 자금을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
특히 최근과 같이 달러 유동성이 부족한 경우 국민연금이 시장을 통하지 않고 외환을 조달할 수 있어 외환시장 수급 안정화에도 기여할 것으로 보인다.
주식 등 각 자산군과 외환 간에는 음(-)의 상관관계가 존재한다. 이에 따라 해외주식 등에 대한 저가매수가 필요한 시점에서 비싼 가격으로 외환을 매수해야 하는 문제가 발생했었다.
다만 앞으로는 월 10억달러 한도 내에서 선조달이 가능하다. 국민연금이 해외투자에 필요한 자금을 외환시장에서 분산해 매수함으로써, 외화 조달 비용을 줄일 수 있을 것으로 기대된다. 다만 정부 또는 중앙은행과의 외환 스왑 거래는 월 10억 달러 한도에서 제외된다.
또한 이날 기금위는 외화 단기자금 한도를 30억달러(분기별 일 평균 잔고액)로 상향하는 내용의 ‘국민연금기금 운용지침 개정(안)’을 심의·의결했다.
외화 단기자금은 해외투자 시 자금을 조달하기 위해 일시적으로 보유하고 있는 현금성 자산이다. 현재 6억달러 한도 내에서 운용되고 있다.
이 한도를 넘어서는 외화자산의 회수가 발생할 경우, 달러를 원화로 환전하고 재투자 시 다시 달러로 환전해야 한다. 또한 해외투자 규모(약 3300억달러)를 고려하면 현재 한도는 지나치게 낮아 불필요한 외환거래가 빈번히 발생했다.
아울러 이번 회의에는 ‘수탁자책임활동에 관한 지침 개정(안) 기금운용위원회 소위원회 논의 경과’에 대해서도 보고됐다.
올 2월 기금위에서는 대표소송 제기 결정 주체 변경 등 추가 논의가 필요한 사항은 기금위 소위원회에서 논의한 후 재상정하기로 결정한 바 있다. 현재 소위원회 구성(4인)은 사용자 추천 1인, 근로자 추천 1인, 지역가입자 추천 2인이다.
현재까지 4차례 진행된 소위원회 진행상황이 기금위에 보고됐다. 아직 합의에 이르지 않은 안건들은 소위원회에서 추가 논의 후 그 논의결과를 포함한 ‘수탁자책임활동에 관한 지침 개정(안)’을 기금위에 상정키로 했다.
2022년 국민연금 급여지급과 실업크레딧 지원사업의 부족 예산 약 3조5000억원을 확보하기 위한 국민연금기금운용계획 변경(안)도 심의·의결했다.
실업크레딧 지원사업은 구직급여 수급자가 연금보험료 납부를 희망하는 경우, 보험료 75%를 지원하고, 그 기간을 가입기간으로 추가 산입하는 제도다.