집값 떨어지면 은행 건전성 지표도 '뒷걸음질'

[이데일리 경계영 기자] 집값이 10% 내리면 은행의 건전성을 나타내는 국제결제은행(BIS) 총자본비율이 1.0%포인트 가까이 떨어지는 것으로 나타났다.

한국은행이 27일 발간한 ‘금융안정보고서’를 보면 시중은행을 포함한 은행 17개를 대상으로 자본 적정성 스트레스 테스트를 실시한 결과, 집값이 2018년 말까지 5% 떨어진다면 은행의 BIS 비율은 14.3%로 내리는 것으로 추정됐다. 이는 9월 말 기준 14.8% 대비 0.5%포인트 하락한 수준이다.

집값이 각각 10%, 15% 하락한 경우 BIS 비율은 13.9%, 13.4%로 내리는 것으로 나타났다.

은행 건전성을 위협할 또 다른 요인으로는 미국의 금리 인상이 꼽혔다. 미국 연방준비제도(Fed)가 2018년 말까지 정책금리를 100bp(1bp=0.01%포인트) 올린다면 은행의 BIS 비율은 14.3%로 0.5%포인트 떨어지는 것으로 추산됐다.

미국 연준이 금리를 300bp 인상하면 이자 이익이 늘어나긴 하지만 대출 손실, 시장가격 변수 변동성 확대 등에 따른 손실 등으로 은행의 BIS 비율 추정치는 13.1%까지 떨어지는 것으로 집계됐다.

미국 연준이 금리를 200bp 올리고 국내 집값도 10% 떨어지면 국내 경기 위축 등으로 은행의 BIS 비율이 12.8%까지 내려갔다.

한은은 “국내 은행의 충격 흡수능력이 대체로 양호하지만 큰 강도의 개별 충격이나 대내외 충격이 동시에 발생하면 일부 은행의 BIS 비율이 크게 내려갈 수 있다”며 “자체 리스크 관리 노력을 강화할 필요가 있다”고 지적했다.