(국채옵션)콜거래 위축 지속..포지션 정리 분주(마감)

[edaily 최현석기자] 31일 국채선물옵션 시장에서는 콜옵션이 단 2계약에 그치며 콜 거래 위축이 지속됐다. 선물거래 가능성에 대한 기대가 많지 않고 거래일이 얼마남지 않은 점을 반영한 것. 반면 풋옵션 거래는 기타법인의 차익실현 전매도 영향으로 거래량이 늘었다. 참가자들은 마감을 1주일 앞두고 있어 새로운 포지션 형성보다는 기존 포지션 청산에 분주한 모습이었다. 이날 국채선물옵션 시장에서 8월물 거래량은 124계약으로 전날보다 73계약 늘었다. 콜옵션 2계약과 풋옵션 122계약이 체결됐다ㅏ. 105.0 풋은 전날보다 1틱 낮은 0.03에서 거래를 시작, 0.03~0.06 범위에서 111계약 체결됐다. 내재변동성은 비교적 높은 5.91%를 기록했다. 기타법인은 105.0 콜을 79계약 전매도하고 환매수 26계약 등 76계약을 매수했다. 105.5 풋은 전날보다 5틱 낮은 0.10에서 3계약 체결됐고 변동성은 6%를 나타냈다. 106.0 풋은 전날보다 12틱 낮은 0.18에서 7계약, 0.20에서 1계약 등 7계약 체결됐다. 변동성은 4.78% 수준. 107.0 콜은 0.05 체결가에서 2계약 체결됐다. 변동성은 4.80% 수준. 콜거래는 개인이 2계약 매수하고 2계약 전매도했다. 풋거래는 기타법인과 증권사가 26계약과 5계약 순매수했으며, 개인과 은행이 22계약과 9계약 순매도했다. 한 선물회사 관계자는 "105.0 풋옵션의 경우 투자자문사 사이에서 델타를 풀면서 체결가에서 차익실현을 한 곳과 손절매수한 곳이 혼재해 거래된 것으로 보인다"며 "최종 거래일이 얼마남지 않아 포지션 정리가 이뤄졌을 뿐, 신규거래는 많지 않았다"고 말했다.