‘과징금 119억’ 美 시타델증권 “위법 없어”…尹정부에 소송 예고

[이데일리 최훈길 기자] 미국의 대형 헤지펀드 시타델의 계열사 시타델증권이 한국 정부에 소송을 예고했다. 우리 금융당국이 ‘초단타매매’로 시장을 교란한 혐의로 시타델증권에 과징금을 부과한 것에 불복하겠다는 판단에서다.

시타델증권은 27일 입장문에서 “5년여 전 진행한 거래 활동과 관련된 증권선물위원회의 결정에 동의하지 않는다”며 “이와 관련해 항소하는 방안을 모색하고 있다”고 밝혔다. 시타델증권이 항소하게 되면 윤석열정부 출범 이후 미국계 증권사와 금융당국 간 첫 소송 건이 될 전망이다.

시타델증권은 “거래 활동을 하고 있는 지역의 모든 관련 법률, 규제 및 규정을 준수하기 위해 최선의 노력을 다하고 있다”며 “시타델증권은 당사의 거래가 한국 법과 국제 규범을 모두 준수했다고 확신한다”고 덧붙였다.

금융위원회와 시타델증권. (사진=이데일리DB)

앞서 금융위원회 산하 증권선물위원회는 지난 26일 정부서울청사에서 김소영 증선위원장(금융위 부위원장) 주재로 정례회의를 열고 고빈도 알고리즘을 이용한 시장질서 교란 행위에 대해 118억8000만원의 과징금을 의결했다. 시장질서 교란 관련한 역대 최대 과징금이다. 고빈도 알고리즘 매매를 통한 시장질서 교란 행위에 대해 우리나라 금융당국이 과징금을 부과한 첫 사례다.

증선위에 따르면 시타델증권은 2017년 10월부터 2018년 5월까지 264개 종목, 6796개 매매 구간에 대해 자본시장법을 위반하고 시장질서를 교란한 혐의를 받았다. 이 기간에 하루 평균 1422개 종목에 5000억원 넘는 거래를 했다. 이 과정에서 대규모 허수성 주문을 내고, 치고 빠지는 단타 거래로 시세를 유리하게 조종하고 시장을 교란했다.

실제로 시타델증권은 2018년 5월 당시 A 주식에 대해 고가·물량소진 매수 주문 19회, 호가공백 메우기 15회 등 총 34회 매수 주문을 했다. 이 결과 약 1분 사이에 해당 주식의 주가가 약 3.5% 오르기도 했다.

금융감독원이 2019년 4월 조사를 시작한 뒤 금융위는 증선위 회의, 전문가 간담회 등 10여 차례 다각적인 검토를 했다. 증선위는 시장질서 교란행위 규제 취지, 한국 주식시장 특성, 거래시간·횟수·비중 등을 종합 고려할 때, 시타델증권이 시장질서 교란 행위를 한 것으로 판단했다.

앞으로 금융당국은 고빈도 알고리즘 거래량 확대 추세 등을 감안해 시장위험 관리를 강화하기로 했다. 이에 따라 고빈도 알고리즘 거래를 하려는 투자자는 거래소에 사전 등록을 해야 한다. 거래소는 등록 거래자별로 별도의 식별코드(ID)를 부여해 거래를 점검할 예정이다. 증권사는 주문사고 예방 등을 위해 고빈도 알고리즘 거래자의 주문 시스템 사전 점검 등의 위험 관리 의무를 이행해야 한다.

또한 거래소가 마련한 고빈도 알고리즘 매매에 특화된 ‘시장감시(예방조치) 기준’을 내실 있게 운영하기로 했다. 이상거래를 보다 쉽게 적발할 수 있는 별도의 시스템을 올해 상반기 중에 마련하기로 했다.

김소영 증선위원장은 “장기적으로 미국, 유럽 등 주요국 사례를 참고해 알고리즘 매매 관련 불공정거래 행위에 대한 규율 체계를 강화하는 방안도 검토할 계획”이라며 “향후 시장감시 기준의 효과성을 지속 점검해 보완해 나가겠다”고 강조했다.