(달러/원 옵션)환율상승에 둔감..변동성 보합

[edaily 최현석기자] 11일 시중은행 한 옵션딜러에 따르면 달러/원 옵션시장에서는 현물환율 1200원대 상승에도 불구, 변동성 움직임이 크지 않다.

변동성 매수호가가 약간 높아진 수준에 그치고 있고 리버설 거래는 여전히 중립상태를 유지하고 있다.

이 딜러는 "변동성 매수세가 약간 강화되고는 있으나 환율이 1200원대 아래로 떨어지면 변동성이 다시 하락할 것으로 보인다"며 "레인지 포워드에 대한 가격문의는 있으나 체결은 이뤄지지 않고 있다"고 말했다.

해외 달러/원 옵션 시장(OTC)에서 변동성(Volatiliby)은 1개월물 매수호가와 매도호가가 전날보다 10bp(=0.10%포인트) 오른 6.60/7.50%를 기록하고 있다.

25% 델타 리스크 리버설(Delta Risk Reversal)은 달러 콜오버(매수권리 주문우위)도 풋오버도 아닌 중립상태가 지소고디고 있다.

*변동성 추이(단위: %)

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고시일 시간   1개월      2개월      3개월       6개월      1년  

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09/11  1115  6.60/7.50   6.70/7.60   6.80/7.70   6.90/7.90   6.90/7.90

09/10  1000  6.50/7.40   6.60/7.50   6.70/7.70   6.90/7.90   6.90/7.90

09/09  1040  6.60/7.30   6.70/7.50   6.80/7.70   6.90/7.90   6.90/7.90