(달러/원 옵션)변동성 상승..유로/달러 1:1 영향

[edaily 최현석기자] 16일 시중은행 한 옵션딜러에 따르면 달러/원 옵션시장에서는 변동성이 약간 상승했다. 유로/달러 환율이 1:1 수준으로 상승한 영향을 받고있다.

유로/달러 변동성은 12.5%대로 상승했고 달러/엔 변동성은 11%대에서 매수호가가 제시되고 있다. 기축 통화 옵션 변동성 상승으로 달러/원 옵션 변동성도 1개월물이 9%대로 다시 진입하는 등 다소 상승하는 모습.

그는 "지난주 옵션쪽 헤지가 완료됐으나 국제 외환시장 불확실성 증대로 변동성이 오르는 것 같다"며 "거래는 한산한 편이며 1개월내 단기물에 거래가 치우치고 있다"고 말했다.

해외 달러/원 옵션시장(OTC)에서 변동성(Volatiliby)은 1개월물이 전주말보다 매수가 10bp(=0.10%포인트) 상승한 9%/9.70%를 기록하고 있다. 1년물 매수 호가는 8%대로 반등했다.

25% 행사가능성을 가진 풋옵션과 콜옵션의 가격차를 반영하는 25% 델타 리스크 리버설(Delta Risk Reversal)은 1개월물이 전날보다 매도가 20틱 오른 0.5/1.2를 기록하고 있다. 2개월물은 0.4/1.1, 3개월물은 0.3/1.0, 6개월물은 0.25/0.75, 1년물은 0.2/0.5 달러 풋오버 상태다.

*변동성 추이(단위: %)

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고시일 시간   1개월      2개월      3개월       6개월      1년  

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07/16  1100  9.00/9.70  8.80/9.50  8.60/9.30  8.10/8.80  8.00/8.70 

07/15  1015  8.90/9.70  8.60/9.40  8.40/9.20  8.00/8.90  7.90/8.80 

07/12  1015  9.20/9.70  8.70/9.30  8.50/9.10  8.10/8.80  8.00/8.80