(달러/원 옵션)변동성 매수 약화..환율 상승 영향

[edaily 최현석기자] 18일 시중은행 한 옵션딜러에 따르면 달러/원 옵션시장에서는 현물환율 상승영향으로 변동성 매수가 약화됐다. 변동성 매도호가는 지난 16일과 큰 변화가 없으나 매수호가는 대부분 월물에서 줄어든 상황.

달러 강세전환 영향으로 달러/엔과 유로/달러 변동성도 10.50%와 11.90%대로 줄어들었다.

그는 "현물상승으로 변동성 매수가 하락했다"며 "전날 휴일 영향으로 거래에 적극적이지 않은채 관망세를 보이고 있다"고 말했다.

해외 달러/원 옵션시장(OTC)에서 변동성(Volatiliby)은 1개월물이 전주말보다 매수가 20bp(=0.20%포인트) 하락한 8.80%/9.70%를 기록하고 있다. 1년물 매수 호가는 다시 7%대로 복귀했다.

25% 행사가능성을 가진 풋옵션과 콜옵션의 가격차를 반영하는 25% 델타 리스크 리버설(Delta Risk Reversal)은 1개월물이 전날 수준인 0.5/1.2를 기록하고 있다.

*변동성 추이(단위: %)

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고시일 시간   1개월      2개월      3개월       6개월      1년  

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07/18  1010  8.80/9.70  8.50/9.50  8.30/9.30  7.80/8.80  7.80/8.70 

07/16  1030  9.00/9.70  8.80/9.50  8.60/9.30  8.10/8.80  8.00/8.70 

07/15  1015  8.90/9.70  8.60/9.40  8.40/9.20  8.00/8.90  7.90/8.80 

07/12  1015  9.20/9.70  8.70/9.30  8.50/9.10  8.10/8.80  8.00/8.80