(달러/원 옵션)변동성 반락..박스권 고착

[edaily 최현석기자] 13일 시중은행 한 옵션딜러에 따르면 달러/원 옵션시장에서는 현물환율이 1200원을 중심으로 한 좁은 박스권을 지속하자 변동성이 다시 반락하고 있다.

거래 참가자들 사이에 환율 방향에 대한 자신감이 줄어들며 전날 약간 달러 콜오버(매수권리 주문우위)를 보였던 리버설 거래 역시 다시 중립상태로 복귀했다.

이 딜러는 "박스권이 굳어지고 있다는 심리가 강해지며 변동성이 하락하고 있다"며 "단기적으로는 달러/엔 하락을 염두에둔 1개월물 1188원대 헤지 수요가 나오고 있으나 거래는 이뤄지지 않고 있다"고 말했다.

해외 달러/원 옵션 시장(OTC)에서 변동성(Volatiliby)은 1개월물 매수호가와 매도호가가 전날보다 20bp(=0.10%포인트) 낮은 6.50/7.4%를 기록하고 있다.

25% 델타 리스크 리버설(Delta Risk Reversal)은 1개월물이 전날 0/0.6 달러콜오버에서 중립으로 전환됐다.

*변동성 추이(단위: %)

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고시일 시간   1개월      2개월      3개월       6개월      1년  

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09/13  1000  6.50/7.40   6.60/7.50   6.70/7.60   6.80/7.70   6.90/7.80   

09/12  1000  6.70/7.60   6.80/7.70   6.90/7.80   7.00/7.90   7.00/7.90   

09/11  1110  6.60/7.50   6.70/7.60   6.80/7.70   6.90/7.90   6.90/7.90

09/10  1000  6.50/7.40   6.60/7.50   6.70/7.70   6.90/7.90   6.90/7.90

09/09  1040  6.60/7.30   6.70/7.50   6.80/7.70   6.90/7.90   6.90/7.90