(달러/원 옵션)달러 콜오버 전환..변동성 매수세

[edaily 최현석기자] 12일 시중은행 한 옵션딜러에 따르면 달러/원 옵션시장에서는 현물환율이 1200원대에 안착하자 리버설이 달러 콜오버(매수권리 주문우위)로 전환되고 있다. 환율 상승 가능성에 대한 전망이 다소 힘을 얻고 있는 것.

변동성 매수세도 강해지고 있으나 거래가 활발하지는 않은 모습이다. 9·11 1주년을 전후로 포지션 구축을 기피하는 양상이 이어지고 있다.

이 딜러는 "달러/엔 등의 박스권 상단 돌파여부를 예의주시하고 있다"며 "거래는 대체로 한산한 편"이라고 말했다.

해외 달러/원 옵션 시장(OTC)에서 변동성(Volatiliby)은 1개월물 매수호가와 매도호가가 전날보다 10bp(=0.10%포인트) 오른 6.70/7.60%를 기록하고 있다.

25% 델타 리스크 리버설(Delta Risk Reversal)은 1개월물이 중립상태에서 벗어나 0/0.6 달러콜오버로 전환됐다.

*변동성 추이(단위: %)

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고시일 시간   1개월      2개월      3개월       6개월      1년  

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09/12  1000  6.70/7.60   6.80/7.70   6.90/7.80   7.00/7.90   7.00/7.90   

09/11  1110  6.60/7.50   6.70/7.60   6.80/7.70   6.90/7.90   6.90/7.90

09/10  1000  6.50/7.40   6.60/7.50   6.70/7.70   6.90/7.90   6.90/7.90

09/09  1040  6.60/7.30   6.70/7.50   6.80/7.70   6.90/7.90   6.90/7.90