(달러/원 옵션)변동성 소폭 하락..중장기물 거래

[edaily 최현석기자] 2일 산업은행 한 옵션딜러에 따르면 달러/원 옵션시장에서는 변동성이 매도호가 위주로 소폭 하락했다. 리버설 거래에서도 풋오버 강도가 약간 약해지며 환율 추가하락에 대한 기대가 줄어들고 있는 상황을 반영했다. 옵션거래는 중장기물 위주로 거래되고 있으며, 25% 델타 스트랭글 등 헤지성 주문이 주를 이루고 있다. 이 딜러는 "환율방향과 변동성 모두 모호한 상황이라 참가자들이 관망하는 분위기"라며 "3개월과 6개월물에 대한 헤지수요가 많은 편"이라고 말했다. 해외 달러/원 옵션 시장(OTC)에서 변동성(Volatiliby)은 1개월물 매수와 매도호가가 전거래일 수준인 8.5/9.5%를 기록하고 있다. 25% 리버설 거래는 1~2개월물이 0/0.4%로 달러풋오버 강도가 약화됐고, 6개월~1년물은 중립(0.3% 어라운드 파)을 나타내고 있다. 달러/엔 변동성은 1개월물이 10.4/10.8%로 소폭 하락했고, 리버설 1개월물은 1.1/1.4%로 달러풋오버가 약간 약화됐다.

*변동성 추이(단위: %)
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고시일 시간   1개월       2개월       3개월      6개월      1년  
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01/02  1020  8.50/9.50  8.60/9.50  8.70/9.50  8.70/9.50  8.70/9.50
12/31  1015  8.50/9.50  8.60/9.60  8.70/9.70  8.70/9.70  8.70/9.70