보험사 새 리스크평가제도 내년 4월 도입

[이데일리 문승관기자] 보험사들의 경영실태를 평가할 수 있는 새로운 리스크평가제도인 RAAS(Risk Assessment and Application System)가 내년 4월 새 회계연도부터 도입된다.

17일 감독당국과 보험업계에 따르면 개별 보험사 각각의 리스크를 종합평가해 경영특성에 따라 감독수준을 차별화하는 RAAS제도를 내년 4월부터 도입키로 하고 올해 말까지 `보험업감독업무시행세칙`을 개정해 최종 도입안을 확정하기로 했다.

당초 금융감독원은 올해 중 RAAS를 도입하기로 했으나 현재 금감원 내에 구축 중인 `리스크평가지원시스템`이 올해 말에 완료될 예정이어서 내년 새 회계연도부터 적용키로 했다.

금융감독원은 이달 18일까지 각 보험사들로부터 보험 및 금리, 신용리스크 등 `리스크노출정도`에 따른 기본지표와 보충지표, 정밀지표 등을 받아 내달 중 각 보험사별 리스크 관리 시뮬레이션을 실시할 예정이다.

시뮬레이션 결과에 따라 보험사별 감독수위가 결정되면 오는 9월 각 보험사 리스크담당부서장들을 소집해 결과를 통보하고 내년 제도시행 전까지 부족한 부분을 해결할 수 있도록 지도할 예정이다.

또 `감시수위`결정에 대해서도 업계 부서장회의에서 의견을 수렴한 후 보험검사국과 논의를 거쳐 그 내용을 결정할 계획이다.

금감원 보험감독국 리스크감독팀 한 관계자는 "올 연말까지 리스크감독규정을 개정한 후 내년 회계연도부터 RAAS를 도입해 운영할 예정"이라며 "시행착오를 줄이기 위해 보험사 리스크관리 담당자들과 논의를 거쳐 최종안을 내놓을 것"이라고 말했다.

RAAS는 크게 ▲보험 및 금리, 시장, 신용리스크 등의 노출정도를 평가하는 `리스크노출정도`와 ▲이사회와 경영진, 리스크관리, 내부통제 등을 평가하는 `리스크통제기능` ▲자본적정성과 수익성 등을 평가하는 `리스크감내능력` 3가지로 구성됐다.

3가지 구성내용을 평가해 계량화(수치화)하면 이를 토대로 감독당국은 각 보험사별로 종합리스크 등급을 매겨 보험사의 지급여력과 리스크관리능력을 평가하게 된다.

등급은 1등급부터 5등급까지며, 1~2등급은 우수하거나 양호, 3등급은 보통, 4~5등급은 취약하거나 위험으로 구분된다. 이를 기초로 금감원은 소형사와 중형사, 대형사로 분류해 일상감시와 주요감시·집중감시·비상감시 등 4가지 감시수위를 결정해 보험사 경영을 감독한다. (표 1 참조)

1~2등급을 받은 보험사는 감시 수위가 낮아 일상적인 감독 관리를 받지만 3등급 이하를 받은 보험사는 `주요감시`또는 `집중감시`이하로 분류된다. 이 경우 감독당국의 수시검사는 물론 상근파견을 통한 관리감독을 받는다. (표 2 참조)

아울러 금감원은 내년 회계연도부터 `집중감시`이하로 분류된 보험사들의 리스크관리가 나아지지 않을 경우 `적기시정조치`와 연결할 계획이다.

금감원 관계자는 "리스크관리는 중소형사와 대형사가 차이를 보일 수밖에 없다"며 "따라서 감시수위도 보험사별로 나눴고 리스크관리 시스템구축이나 인력이 부족한 중소형사에 대해서는 단계적으로 관리감독 수위를 조절해가면서 지도할 방침"이라고 설명했다.
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