차등보험료율 산정, 가계부채·디지털 뱅크런·ESG 평가 반영한다

[이데일리 이수빈 기자] 내년도부터 새로운 차등보험료율 평가 제도를 도입하기로 한 예금보험공사가 28일 보험료율 산정 지표를 기존보다 세분화하고, 평가 시 기후 리스크와 내부 통제 강화 등의 방안을 반영하는 등의 개선안을 제시했다.

예보는 이날 서울 중구 예보 본사에서 차등보험료율 제도 개선 공청회를 열고 이 같은 내용을 발표했다. 제도 개선안은 연구용역을 맡아 진행한 한국금융연구원의 김영도 선임연구위원이 발표했다.

연구 결과에 따르면 현재 시행 중인 차등보험료율 제도는 국제적 흐름에서 크게 벗어나지는 않았으나 새로운 위험 요소가 등장하고 있기 때문에 보험료 산정 기준에 새 평가 요소를 반영해야 할 것으로 보인다. 차등보험료율 산정을 위한 평가는 예보의 ‘차등보험료율제 운영 등에 관한 규정’에 따라 진행하며 해당 규정은 2019년 이후 총 5차에 걸쳐 개정됐다.

금융연은 첫째로 “기존의 재무제표에서는 부채의 질이나 양을 정확하게 측정할 지표가 사실상 포함되지 않았으나 최근 금융회사 리스크에 가계부채가 크다고 판단하고 있다”며 제도에서 부채의 질과 양을 평가하는 것이 필요하다고 제안했다. 두 번째로 재작년 미국에서 벌어진 실리콘밸리은행(SVB) 뱅크런 사례를 들며 예금보험제도가 ‘디지털 뱅크런’을 완전히 제어할 수는 없지만 뱅크런의 요소가 있는 부분은 고려하는 게 필요하기 때문에 대응 지표를 발굴해야 한다고 설명했다. 세 번째로는 ESG 이슈도 반영할 수 있어야 한다며 “기후 리스크가 가지고 있는 위험이 금융회사 자본비율에 영향을 미칠 것”이라고 했다. 또 “금융회사가 부도가 나는 가장 큰 이유는 대규모 횡령 또는 대규모 금융사고”라며 “드문 사례이지만 이 역시 (평가에) 반영할 수 있어야 한다”고 말했다.

이 같은 방향성을 기반으로 금융연은 구체적인 개선 항목을 제시했다.

먼저 평가등급을 현재 5개(A+, A, B, C+, C)에서 7개(표준등급, 할인·할증 1~3등급) 으로 나눌 것을 제안했다. 평가점수 설정방식을 기존 선형 방식에서 누적분포함수 방식으로 점수화해 작은 개선 노력도 반영될 수 있도록 변경하자고 제안했다.

재무·비재무로 나뉘어 있던 평가 틀도 기본지표(펀더멘털)와 보완지표(위기대응력)로 나눠서 보완지표에 업권의 특성을 반영하는 것으로 변경했다. 기본지표에는 △자본적정성 △자산건전성 △수익성 △유동성 등 기존 평가항목을 유지하고 새로 신설되는 보완지표로는 △내부통제 △부실예방 조치부과 △예금보험업무 이행 △지속가능경영 제고 등이 있다. 업권별로 자산위험노출도와 부채위험노출도도 각각 평가한다.

기본 지표의 구성도 세부 조정한다. 수익성의 배점은 축소하고 디지털 뱅크런에 대응해 유동성의 배점은 확대하기로 했다.

금융당국의 정책 방향과 추진일정과 연계해 기후 리스크 관리 활동도 평가요소에 반영한다. 내부통제 시스템 운영 필수요소를 고려한 평가지표도 신설하고 최근 주요 취약요인으로 지적되는 IT 관련 평가도 포함하기로 했다. 또 현행 금융당국 제재, 금융사고 발생 현황 등을 유지하고 기금손실 가능성이 있는 금융사고에 대한 적시 보고도 지표로 추가하기로 했다.

국회가 예금자 보호 한도를 현행 5000만원에서 1억원으로 상향하는 내용의 법안 개정을 추진 중인 가운데 예금보호 한도가 상향되는 예금 규모는 항상 뱅크런 가능성이 있다며 뱅크런 취약 예금 비중, 저축은행은 유동성 취약 예금 비율 같은 지표를 반영하는 것이 필요하다고 봤다.

종합금융투자사(종투사)와 관련해서는 비(非)종투사와 업무범위 차이 등을 고려해 자본적정성 ·유동성 평가지표를 차별화하기로 했다. 경기순응성이 높은 저축은행업은 업황에 따라 할인(할증)율을 탄력적으로 조정할 계획이다.

금융위는 종합적인 개선 방안을 예보와 논의하고 있으며 예보는 올해 말까지 개선 방안을 발표할 계획이다. 예보는 지난 4월부터 금융연구원과 제도 개선 작업을 진행해왔다. 금융연구원과 함께 마련한 제도 개선안에 대해 10월부터는 금융회사 의견 수렴 절차를 진행해왔다.