스왑 불플랫, 리스크오프 분위기..IRS 오퍼우위 CRS 에셋스왑

[이데일리 김남현 기자] 스왑시장이 일제히 불플래트닝을 기록했다. 코스피가 1900선이 무너진데다 채권 장기물 금리가 역대 최저치를 경신하는 등 랠리를 펼친 영향을 받았다. 전반적으로 안전자산선호 분위기가 지배했다.

IRS시장은 전일과 같이 오퍼우위장을 지속했다. CRS는 에셋스왑 프라이싱이 영향을 미쳤다. CRS 장기물 금리가 1년6개월여만에 최저치를 경신했다.

6일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 구간별로 0.5bp에서 6bp까지 떨어졌다. 6개월물이 0.5bp 하락한 2.073%를 기록, 지난해 11월25일 2.068% 이후 한달10여일만에 최저치를 기록했다. CD91일물(2.13%)과의 역전폭도 5.75bp로 벌어지며 역시 지난해 11월25일 -6.25bp 이후 최대치를 경신했다.

1년물이 2.5bp 떨어진 2.008%로 작년 11월28일 2.005% 이후 가장 낮았다. 3년물도 4.8bp 내린 2.048%로 구랍 1일 2.030% 이후 한달여만 최저치를 경신했다. 5년물 또한 5.8bp 하락한 2.145%를 보였다. 이 역시 구랍 2일 2.145% 이후 가장 낮았다.

7년물이 6bp 내린 2.245%를, 10년물이 5.8bp 내려 2.383%를 기록했다. 이는 각각 구랍 1일 2.228%와 2.370% 이후 최저치다.

본드스왑은 큰 변화없이 구간별로 소폭 엇갈렸다. 1년구간이 0.3bp 좁혀진 -3.3bp로 작년 12월8일 -1.7bp 이후 1개월만에 타이튼 흐름을 지속했다. 10년구간도 0.9bp 타이튼된 -17.3bp를 보였다. 반면 3년구간은 0.9bp 벌어진 -3.2bp로 구랍 17일 -3.9bp 이후 20여일만에 와이든됐다.

CRS금리가 장기물을 중심으로 급락했다. 1년물이 3bp 하락한 1.405%로 지난해말 22일 1.405% 이후 가장 낮았다. 3년물이 7bp 떨어진 1.205%, 5년물이 9.5bp 내린 1.440%를 기록, 각각 구랍 17일 1.195%, 1.440% 이후 20여일만에 최저치를 경신했다.

7년물과 10년물이 각각 11.5bp씩 급락한 1.580%와 1.720%로 거래를 마쳤다. 이는 각각 2013년 7월1일 1.56%와 1.72% 이후 최저치다.

스왑베이시스는 일제히 벌어졌다. 1년테너가 0.5bp 확대된 -60.3bp로 구랍 24일 -61.0bp 이후 와이든됐다. 3년테너도 2.2bp 벌어진 -84.3bp, 5년테너도 3.7bp 벌어진 -70.5bp를 기록했다. 이는 각각 구랍 22일 -86.5bp, -72.3bp 이후 와이든이다. 10년테너 역시 5.7bp 와이든된 -66.3bp를 보이며 지난해 12월19일 -70.8bp 이후 벌어졌다.

주식시장에서 코스피가 33.30포인트(1.74%) 급락한 1882.45로 거래를 마쳤다. 이는 2013년 8월23일 1870.16 포인트 이후 1년 4개월여만 최저치다. 채권시장에서 국고10년물이 2.555%를 기록하는 등 장기물이 역대 최저치를 경신했다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS시장은 주식 약세와 채권 강세 등에 힘입어 장기물 위주로 금리가 대폭 하락했다”며 “CRS금리도 장기물 위주로 하락했다. 에셋스왑 프라이싱이 있었던 것으로 보인다. IRS와 크로스 모두 커브는 플랫됐다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “모든 시장에서 리스크오프 분위기를 형성했다. 주식과 채권금리가 많이 빠졌다”며 “IRS는 어제처럼 오퍼우위 분위기가 여전했다. CRS는 중공업체 매물이 나왔다”고 말했다.

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