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- CRS, 단기물 급등..베이시스 축소(마감)
- [edaily 양미영기자] 29일 금리스왑(IRS) 레이트가 국채선물이 하락한 영향으로 일제히 반등했다. 이날 미 FOMC 여파로 급락한 선물이 낙폭을 유지한 채 정체된 반면, 스왑 시장은 페이와 리시브가 맞서며 레이트가 바쁘게 움직였다.
IRS 시장에서는 페이가 우위를 보이는 가운데 리시브도 만만치 않게 나왔다. 그러나 관망세로 섣불리 방향을 잡지 못해 스프레드 거래가 평소보다 활발히 일어났다.
1-2년이 25bp에, 3-5년이 24bp에 각각 체결됐으며, 3-4년도 10bp에 있었다. 아웃라이트로는 1년이 4.33%에, 2년이 4.58%, 3년이 4.75%에, 4년은 4.84~4.85%에, 5년 5.00~5.02%에 각각 거래가 됐다.
이날 IRS 1년물은 전일대비 4bp 상승한 4.32%(offer, bid 중간 값으로 산업은행 호가기준), 2년은 5bp 상승한 4.57%, 3년은 6bp 상승한 4.74%, 5년은 6bp 상승한 5.00%, 10년은 4bp 상승한 5.61%로 각각 장을 마감했다.
통화스왑(CRS) 시장에서는 여전히 CRS 단기물 쪽으로 페이가 강하게 나오면서 최근 벌어진 베이시스를 일부 축소시켰다. 시장에서는 CRS 페이에 대해 일부 프라이싱이 있는 것이 아니냐는 추측도 있었지만 아직까지는 새로운 물량은 없는 것으로 보인다.
또 최근 NDF 규제로 역외시장과 국내 스왑 시장과의 레이트 차가 벌어지면서 아비트러지를 노린 거래로 해석됐다.
아울러 미국 국채시장과도 연동되는 F/X 포워드 시장이 미 금리를 따라 움직이자 국내시장과의 갭을 메꾸기 위해 페이한 것으로 추정되기도 했다. 이날 CRS 1년물은 3.78%에, 3년이 3.90%에 거래됐다.
CRS 1년물 종가는 13bp 상승한 3.79%, 2년물은 11bp 상승한 3.85%, 3년물은 11bp 상승한 3.92%, 4년은 7bp 상승한 4.04%, 5년물은 7bp 상승한 4.21%였다
마켓메이킹 은행 스왑 딜러는 "선물이 10틱 범위에서 움직인 반면, 스왑 레이트는 큰 폭으로 오르락내리락했다"며 "오퍼와 비드가 만만치 않게 나왔다"고 말했다. 이어 "CRS 비드의 경우 최근 역외와 온쇼어(on-shore) 간의 레이트 차를 노린 것 같다"며 "아직 참여는 많지 않지만 외국계 쪽으로 일부 거래가 일어나고 있다"고 말했다.
한 국내은행 스왑 딜러는 "CRS 단기물 쪽으로 페이가 강하게 나왔다"며 "전날 미 금리가 많이 오르면서 달러금리와도 연동되는 포워드 1년의 미들 가격이 27원까지 움직였고, 선물시장이 상대적으로 강세를 보이면서 CRS 시장이 포워드시장과의 갭을 메꾸기 위해 레이트가 많이 올랐다"고 설명했다.
그는 또 "1,2년 크로스의 경우 N.D 쪽과 가격차가 있어 국내 CRS 리시브-역외 페이를 한다는 얘기가 있다"며 "실제로 역내외간 40~50bp씩 차이가 벌어진다"고 말했다.
- [유통단신] 태평양· H몰· CJ몰 등
- [edaily 하수정기자] ○…태평양(002790)은 피부에 바르는 딸기 요구르트 팩 `라네즈 데일리 딸기 요구르트 팩`을 출시했다. 이번에 출시한 제품은 우유에 유산균이 더해진 요구르트 추출물이 피부를 유연하게 하며 비타민C가 풍부한 딸기추출물이 함유, 피부에 수분과 영양을 동시에 공급한다고 회사측은 설명했다.
○…H몰(www.Hmall.com)은 오는 18일까지 새해정기세일을 실시하고 최고 70% 할인판매한다. 이번 세일에는 패션의류, 잡화, 화장품 등 130여 브랜드, 5000여 상품을 10%에서 70%까지 할인한다.
세일 상품을 구입시 5% 할인쿠폰을 증정해 추가 할인이 가능하며 명품 화장품 기획 특가전도 함께 연다.
○…CJ몰(www.CJmall.com)은 오는 31일까지 `비틀맵과 GM대우와 함께 하는 레조 경품 대축제`를 열고 2004년 신형 레조 승용차 1대를 비롯, 서귀포 호텔 이용권, 도깨비스톰 공연 티켓등 푸짐한 경품을 증정한다.
CJ몰 회원이며 누구나 ‘숨겨진 레조 3대를 찾아라’ 게임에 참여, 자동차 레조 증정 행사에 응모할 수 있으며 호텔 이용권, 식사권, 공연 티켓 등의 경품은 입체 지도인 비틀맵을 구매하는 고객 중 총 1111명을 추첨해 증정한다.
○…우리닷컴(www.woori.com)은 오는 8일까지 모든 회원을 대상으로 매일 10시부터 선착순 2004명에게 할인 쿠폰을 지급한다. 또 오는 15일까지 추첨을 통해 2004명에게 드라마 대장금의 캐릭터가 새겨진 앞치마와 렌지요장갑 세트를 증정한다.
또 오는 23일까지 이벤트 게시판 ‘고생하신 어머니를 위한 달콤한 휴식’ 란에 사연을 올린 고객 중 추첨을 통해 국내 유명 호텔 1박 2일 숙박권(2인용)을 증정한다.
○…탠디는 새해를 맞아 홈페이지(www.tandycollection.co.kr)를 개편한다. 개편한 홈페이지는 구두 탠디와 탠디 옴므를 비롯, 아울렛 쇼핑몰인 미셸의 신상품과 전국 매장 정보를 정리하고 구두 손질법과 구두를 구입하는 요령, 온라인 고객상담실 등을 강화했다.
- 닛케이 1만선 하회..수출주 환율부담으로 "비틀"
- [edaily 김윤경기자] 10일 일본 증시가 하락세를 보이고 있다. 닛케이225 지수는 장 출발 후 1만엔선을 하회한 뒤 한국시각 오전 10시6분 현재 전일대비 1.75% 떨어진 9947.41엔을 기록하고 있다. 토픽스 지수도 1.05% 하락, 986.87 포인트를 나타내고 있다.
달러화가 약세를 지속하면서 엔화 강세로 인한 부담이 여전히 장세를 끌어내리고 있다. 전일 미 연방준비제도이사회(FRB) 공개시장위원회(FOMC)에서 45년래 최저 수준인 현 금리를 유지하겠다고 발표한 뒤 달러화 가치는 더 떨어졌다. 지난 8일간 엔화 가치는 달러화에 대해 2.3% 상승했다.
소니가 1.39%, 캐논이 2.07% 떨어졌고 TDK가 1.58% 하락했다. 자동차주 도요타가 보합세를 나타내고 있는 반면 혼다가 0.23% 빠졌고 닛산과 이스즈가 각각 2.37%, 2.97%의 하락률을 기록중이다.
도시바가 1.28%, 히다치가 3.16%, NEC가 1.24% 떨어졌고 반도체 장비주 어드밴테스트와 도쿄일렉트론도 각각 4.70%, 4.60% 급락했다.
은행주들도 연일 약세를 면치 못하고 있다. 스미토모미쓰이가 2.89%, 미쓰비시도쿄파이낸셜이 1.78% 떨어졌고 UFJ홀딩스와 리소나홀딩스가 각각 1.96%, 4.00% 하락했다.
통신주도 약세로 NTT가 보합세를 나타내고 있는 가운데 NTT도코모가 0.44%, KDDI가 1.48%, 재팬텔레콤이 2.73% 떨어졌다.
- IRS 급등..페이 강세 `본격화`(마감)
- [edaily 양미영기자] 4일 금리스왑(IRS) 레이트가 국채선물 가격이 급락한 영향으로 큰 폭으로 상승했다. 현·선물시장 심리가 급격히 무너지며 일대 혼란을 겪자 스왑시장에서도 한동안 커브를 눌렀던 오퍼 강도가 약해지며 페이가 전면에 나섰다.
이날 IRS 시장에서는 여전히 리시브가 상존했지만 페이가 우위를 보이는 가운데 3,5년물 위주로 거래가 됐다.
오전 중 3년물 쪽으로 페이가, 5년물 쪽으로는 페이와 리시브가 나오며 3,5년이 각각 4.50~4.51%와 4.90%에 거래가 된 후 오후에는 레이트가 오르며 3년이 4.58%, 5년이 4.96%까지 거래됐다. 이밖에 2년이 4.39%에 체결됐다.
특히 이날 페이의 경우 선물시장 약세와 함께 선물 저평가나 본드-스왑 스프레드, CD금리 상승 등을 노린 차익거래 의지로도 해석됐다.
이날 IRS 1년물은 전일대비 7bp 상승한 4.19%(offer, bid 중간 값으로 산업은행 호가기준), 2년은 10bp 하락한 4.39%, 3년은 10bp 상승한 4.58%, 5년은 11bp 상승한 4.98%, 10년은 10bp 상승한 5.67%로 각각 장을 마감했다.
통화스왑(CRS) 시장은 2,3년 쪽으로 리시브가 나오며 베이시스를 소폭 확대시켰다. 여전히 장 전반적으로 조용한 가운데 1년이 4.60%에 거래된 후 4.64%까지 거래됐으며 2년이 4.74%선에 거래됐다.
이날 CRS 1년물은 전일대비 8bp 상승한 3.64%, 2년물은 8bp 상승한 3.76%, 3년물은 8bp 상승한 3.91%, 4년은 8bp 상승한 4.07%, 5년물은 8bp 상승한 4.21%로 장을 마감했다.
마켓메이킹 은행 스왑 딜러는 "현·선물시장에 비해 거래가 많지 않았지만 시장이 본격적인 약세로 갈 조짐을 보이자 페이어들이 나왔다"며 "전일까지 무겁게 눌렸던 커브가 다소 완화됐다"고 말했다.
그는 "수급부담이나 미국 펀더멘털 호전으로 금리가 오르고 있는데다, CD금리마저 크게 오르고 있어 페이하는 것이 나빠보이지 않는다"며 "선물 저평이나 현물에 비해 스왑레이트가 덜 오른 부분을 감안할 때 아비트러지 기회가 많은 상태지만 정작 거래에 나서는 사람은 없는 것 같다"고 말했다.
이어 "스왑 시장의 경우 적극적으로 거래하지는 않는 분위기"라며 "11월로 들어서면서 이미 북정리 쪽으로 초첨이 맞춰지고 있는 것으로 보인다"고 말했다.
한 외국계 은행 스왑 딜러는 "실제로 스왑 시장은 거래요인이 크지 않다"며 "차익거래 동인이 많긴 하지만 실제로 들어갔다가 물린 기관도 많은 상태다"며 "엄격하게 볼 때 오히려 시장간 괴리는 과거에 더 컸던 만큼 매력이 커보이지는 않으며, 오히려 스탑물량화 될 수 있어 보인다"고 지적했다.
- IRS 3년 페이..현-선물-스왑 `삼중주`(마감)
- [edaily 이정훈기자] 24일 금리스왑(IRS) 레이트가 국채선물 가격 급락 영향으로 일제히 큰 폭으로 상승했다. 장기쪽으로 갈수록 레이트가 더 올라 커브가 전반적으로 스티프닝해졌다.
그러나 일부 구간에서는 스티프닝에 저항이 감지되며 눈길을 끌기도 했다. 약세 분위기가 강해지다보니 현물과 선물, 스왑 등의 시장간 가격 차이에 주목하는 분위기다.
◇IRS 3년물 페이 우위..시장간 아비트러지 `성행`
IRS 시장에서는 대체로 페이 우위를 보인 가운데 3년물쪽으로 페이가 강하게 나왔다. 그러나 5년 등 장기물 쪽으로는 일부 오퍼 움직임도 보였다.
전체적으로 거래가 별로 없는 소강상태를 보인 가운데 3년물이 4.40%에 거래를 시작한 후 4.41%와 4.42%로 레벨을 올려갔고, 4.43%에서 집중적으로 거래됐다.
3-5년 스프레드 거래와도 엮여 4.44%에서 거래되기도 했다. 3-5년 스프레드 거래는 39~40bp에서 일부 거래됐지만, 40bp 수준에서는 일단 추가 확대가 막히는 모습이었다.
시장에서는 선물 저평가를 노리고 선물을 매수한 후 스왑을 페이하거나, 본드-스왑 스프레드를 감안해 본드를 매수하고 스왑을 페이하는 아비트러지 전략을 사용했을 것으로 보고 있다.
또 5년물은 4.84%에서 주로 거래됐다. 2-5년 스프레드 거래는 60bp 수준에서 주로 체결됐다.
이날 IRS 1년물은 전일대비 4bp 상승한 4.03%(offer, bid 중간 값으로 산업은행 호가기준), 2년은 7bp 올라간 4.23%, 3년은 8bp 높은 4.44%, 5년은 10bp 상승한 4.84%, 10년은 10bp 높은 5.50%로 각각 장을 마감했다.
마켓메이킹 은행 스왑딜러는 "3년 페이가 로컬쪽에서 활발하게 나온 가운데 간혹 N.D쪽에서 오퍼를 대기도 했지만, 전반적으로 페이가 많았다"고 전했다.
◇CRS 2년 거래 `활발`..페이 우위 지속
통화스왑(CRS) 시장에서는 페이가 우위를 보인 가운데 2년물 중심으로 거래가 이뤄졌다. 페이가 높게 나오면서 2년물은 오전중 3.68%부터 거래를 시작했고, 나중에는 3.71~3.74% 수준에서 주로 거래됐다.
어제 시장에서 리시브쪽 기대를 모았던 에셋스왑 관련 물량은 이날 더이상 나오지 않았고, 시장에서는 다시 리시브 수요가 고개를 들지 못했다.
이날 CRS 1년물은 전일대비 3bp 상승한 3.61%, 2년물은 6bp 오른 3.71%, 3년물은 7bp 상승한 3.86%, 4년은 7bp 높은 4.00%, 5년물은 10bp 급등한 4.13%로 장을 마쳤다.
◇3년 페이 해석 `분분`..장기물 오퍼수요 `기대감`
이날 관심은 무엇보다 3년물의 활발한 페이 수요에 대한 해석. 앞서 언급했듯이, 본드-스왑 스프레드를 노리고 스왑을 페이한 것으로 보는 시각이 가장 우세한 상황이다. 실제 최근 본드-스왑 스프레드는 많이 축소된 것이 사실이다.
그러나 일부에서는 선물 저평가를 노린 것이라는 분석과 함께 약세장에서 페이가 편해서 부담없이 들어왔다는 설명이 나오고 있다.
한 시중은행 스왑 딜러는 "최근 금리가 오르면서 상대적으로 스왑쪽은 물량 영향으로 레이트가 덜 올랐다"며 "오늘 본드-스왑 스프레드가 줄면서 IRS 3년물이 4.40~4.41%에서 움직일 때 국고3년도 4.40~4.41%에서 거의 같이 움직였다"고 말했다.
그는 "한때 금리 하락기에 본드-스왑 스프레드가 역전된 적도 있지만, 지금과 같은 약세장에서 역전은 비정상"이라며 "지금 상황에서는 본드 매수와 스왑 페이로 적어도 5bp 정도 벌기는 쉬울 것"이라고 지적했다.
반면 다른 은행 딜러는 "선물과 연결돼서 거래했을 가능성이 가장 높다"며 "또한 금리가 여전히 추세적으로 올라가는 쪽으로 보고 선물도 기존 레인지 안으로 들어온 만큼 페이쪽이 부담없었을 것"이라고 추측했다.
한편 마켓메이킹 은행 스왑딜러는 "스왑커브는 좀더 스티프닝해질 것 같다"며 "그러나 오늘 3-5년 스프레드가 40bp대에, 2-5년 스프레드는 60bp대에서 다소 막히긴 해 방향이 다소 애매하다"고 말했다.
그러나 한 은행 딜러는 "오늘도 5년쪽으로 오퍼 인터레스트가 약간 있다"며 "모 기업의 콜러블본드 발행 소식도 들리고 있어 스프레드가 당장 추가로 더 확대되지 않을 수도 있다"고 예상했다.
